3d定位直选准确率99:RSI用法

要透彻地理解和运用一技术指标(rsi)，无疑要从指标公式基本表达及所描述的数理模型这个方面入手。前面的网友在综合前人经验的同时，结合自己的理念作了精彩的论述,但大多仅局限于对RSI的技法探讨或进行有限度的改良上，但只要不脱开RSI指标的本质，这种努力的收获是不会太大的,故我们不能老停留在指标原公式的‘内涵’上。指标RSI的公式表达明确地描述了：在一设定的价格变动时间周期内，价格的上涨幅度（或下跌幅度）的百分比，即上涨居多还是下跌居多。从这点说，RSI显然应归属于短线指标类。我们知道，凡短线指标其使用都有一定的条件和适用范围，即不可随意地用于较强的趋势行情，而在一般常态行情中使用的效果较好。我们在用RSI作选股或交易系统时，无论如何试图去附加一些条件，皆因未摆脱指标公式的基本‘内涵’，更没有设定有效识别或区分行情性质的程序表达，欲提高成功率当然是困难的。要改变RSI指标的现状，就必须在指标的‘外延’上下功夫，寻找新的属性。
　　在一轮总的上涨趋势行情中，通常会看到庄家底部拉高建仓，震荡或打压，洗筹调整等所引起价格短期的波动。RSI指标对这种短期的价格变动反映较敏感，大多能予以较满意的讯号指示，但对行情的‘总趋势’却无能为力！这正是RSI指标的缺陷和人们的困惑所在。于是，指标RSI‘外延’属性的要点便转到“如何判定与跟踪趋势行情”中来了。其实，这也不难。一些传统的指标经改良就能满足，如MACD，BOLL，BBI%，W%R等。*******如图例中‘雪飞判势XFPS’指标，就是笔者为此尝试的结果：指标将短期变动与总趋势性进行统一组合后，即可作短线买卖，又能把握住行情的主要趋势，实战中的可操作性增强。故对指标的优化或改良，我们不应仅限于‘修修补补’，而应当在增强技术理念与提高市场认知上。这样，才会有新的发现与突破。
　　　定义：要点是通过某个时期内股价升跌的统计结果，反推出买卖双方力量的对比，依此对大势或个股走势作出判断，RSI的取值范围在0-100之间，数值越大表明买方力量越强，反之数值越小则表明卖方力量越强。
　　　实战运用：RSI属于领先指标，可以率先洞察出行情的变化，较早地发现底部或顶部的出现以及趋势的突破。最常见的使用方法是通过发现“顶背离”或“底背离”来确认股价的头部区域或底部区域。“顶背离”是指在经过一段涨升后RSI达到80以上的高位，此时股价继续上行创出新高，而RSI值却未能同步创出新高，与股价发生“背道而驰”的走势；反之“底背离”是指在底部区域RSI未能跟随股价创出新低。一般来说，顶背离意味着后市看跌，应当卖出，反之底背离的出现为买进信号。但有时，极强烈的上升或下跌行情可能突破RSI的顶背离或底背离，当RSI的顶背离或底背离被有效突破后，必定会有一段不小的继续原有趋势的行情，该法则被称为“RSI必胜术”。例如：今年春节后2月14日至3月13日，上证指数日K线的RSI出现顶背离，表现为股指为上行趋势，RSI却一路走低。这时将RSI的高点连成一条直线，构成RSI顶背离的压力线。但到了3月20日前后，该压力线被有效突破，随后上证指数果然强势上行。个股出现这种RSI顶背离被突破更是屡见不鲜。如一些前期强势股粤华电（0532）、深南波（0012）、鲁石化（0554）、蜀都（0584）等等，都在出现了RSI顶背离被突破后继续强势上行。
　　
　　特别注释：当前上证指数日K线又一次出现了明显的RSI顶背离。如果后市如果能放量突破RSI顶背离形成的压力线，则涨势仍然可期。
　　　　
　　
　　强弱指标ＲＳＩ是广大投资者最常用的指标之一，然而真正能善于运用的人还不多，全面了解其特性是能否运用成功的一个关键。以下是笔者对其特性的一些探索。数值性。超强势股在80以上运行，强势股在50－－80之间，弱势股在50－－20之间，超弱势股低于20,这是众所周知的，而RSI在50左右摆动时是股价盘整区。结合形态理论和切线理论，它有预测盘局后突破方向的作用，这样理解的人还不多。如明天科技（６０００９１于９月９日、２０日的ＲＳＩ在５０线附近摆动形成Ｍ头，期间是股价盘整区，且股价仍处高位，向下突破信号已发出；厦门国贸（６００７５５）７月１日至７月１９日股价横盘，但ＲＳＩ在５０线附近形成多重底，波段底部信号已现。形态性。K线中的头肩顶（底）、双顶（底）、多重顶（底）、尖顶（底）、变形M头或变形W底均是在正确运用RSI指标时必须掌握的重要形态，应对该类图形敏感。能区分股价所处历史的高（底）价区时，则顶（底）部图形远比K线的同类形态更为提前和可靠,这是因为利用了其顶（底）的背离性，从而使RSI具有了超前反映股价的特性。背离性。股价创新高（或新低）而RSI指标不能创新高（或新低）时为顶（底）背离;顶背离（一般强势股）或多次顶背离（超强势股）时为波段顶部，底背离（一般弱势股）或多次底背离（超弱势股）时为波段底部。在运用时出现背离信号决不能等闲视之！如广电股份１０月２８日、１１月２日在８０线附近形成变形Ｍ头，加上其股价面临近期箱顶，限制了它和沪市大盘的反弹高度，应有短线回落的心理准备；近日深市成指如不能连续上攻，则有形成ＲＳＩ指标的Ｍ头之嫌，而市场灵魂股如深科技（００２１）股价横盘，其ＲＳＩ近日形成头肩顶。天大天财（０８３６）则形成Ｍ头，这些都将表明大盘实在是芨芨可危，因为这类市场灵魂个股的股价一旦破位，则随时可能引发大盘重新探底。趋势性。底背离中各低点依次连结形成上升趋势线，每次回落至该线时均可买入，跌破则必须停损卖出，如深惠中（００３６），９月１７日ＲＳＩ已跌破由前期各低点形成的上升趋势线时应及时停损；顶背离中各高点依次连结形成下降趋势线，每次反弹至该线时均应卖出，如中关村（０９３１），９月２２日、２７日，由于ＲＳＩ顶背形成下降压力线，１０月１２日、２８日反弹至该线，均是出货点。而带量突破该线时应及时停损回补。另外，在波段底部时应充分重视股价突破因顶背形成的下降压力线和因底背形成的上升趋势线两者交叉线的双重支撑作用，波段顶部时两交叉线的双重压力作用。参数性。在设定参数时虽然也许有比RSI（5、10）等更好的组合，但不宜苛求。共振性。这是结合了KDJ等其它指标而言,如多次底（顶）背离形成底（顶）部形态时，同时慢速KDJ在低（高）位金叉或二次上交叉,则股价共振向上（下）。与其它指标如MACD等的共振性可自已摸索。周期性。日线的RSI为短线指标，周线的RSI为中线指标，如两者同处底部，则中短线资金共同进场引起股价共振向上；两者同处高位，则中短线资金共同离场引起股价共振向下；两者相反时，周线RSI将决定股价运行的中线趋势。强弱性。主力吸洗拉的个股形成中线强势股，在80以上的顶背离可形成波段顶部，多次背离须出，而由于主力洗盘回挡至50左右形成底部形态或多次底背离时为波段底仍可再次介入，条件是主力还没有出货的意图，而在历史低价区，如果基本面隐含重大利好，主力才可以钝化RSI指标或反指标规律建仓；主力出货的个股形成的中线弱势股,在50左右的顶部形态或顶背信号可形成反弹高点，须出局；在20以下形成底部形态或底背信号时才可补仓做短差。择强汰弱，不参与主力近期正在出货的个股，这是铁的纪律。以上还仅是笔者初步了解到的有关RSI的基本特性,其中的任何一条信息均值得高度重视！在运用时还需结合成交量、大势等因素来综合判断才能提高胜算
　　
　　相对强弱指数（RSI）是通过比较单位时间内的平均升幅和跌幅来测量多空双方的力量对比，其超买超卖、背驰等原则，运用相当复杂，运用上存在不少误区，如超买不跌、超卖不涨，背弛信号特别是顶背弛的运用可靠性不高。已有不少高手从参数的选择和RSI的新用法上进行了探讨，本文意在抛砖引玉，仅从以下几方面对该指标的优化提供一个思路，错误不足之处请指正。
　　一、结合成交量进行优化。量价结合是我们常用的方法。
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI:SMA(MAX(CLOSE-LC,0)*(1+V/CAPITAL),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC)*(1+V/CAPITAL),N,1)*100;
　　二、运用成本函数进行优化。将价格的运动理解为获利盘的变动，其实也是考虑了成交量的因素。缺点是只能在日线上使用。
　　TD:=WINNER(C)*100;
　　LC:=WINNER(REF(C,1))*100;{如用REF(WINNER(C),1),因WINNER函数的范围是0-1可能会有影响}
　　RSI(N):=SMA(MAX(TD-LC,0),N,1)/SMA(ABS(TD-LC),N,1)*100;
　　三、加入大盘因素，将个股置于深沪股市这个参照系中，化股价的绝对运动为相对运动，可能对个股的强弱有提前的指示作用。
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　LC1:=REF(INDEXC,1);
　　ZF:=(C-LC)/LC;
　　ZF1:=(INDEXC-LC1)/LC1;
　　XD:=ZF-ZF1;
　　RSI(N):SMA(MAX(XD,0),N,1)/SMA(ABS(XD),N,1)*100;
　　四、加入时间因素。如RSI(12)可表示如下：
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),4,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),4,1)*100;
　　RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),8,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),8,1)*100;
　　RSI3:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100;
　　RSI(12):=(RSI1+RSI2+RSI3)/3;
　　五、其它。已有引用人气指标AR或BR来计算RSI的，此不详述。
　　
　　由于此公式选出的股票涨幅不是很大，所以目标利润定为5%首先从分析家自带的RSI开始，当股价从低位开始上涨时6日RSI会上穿24日RSI，初始公式为:cross(rsi1,rsi3),此时此公式所发出的指示有一部分出现在高位，甚至顶部，通过观察，可以发现在低位发出的指示有一些共同点，即12日RSI小于40，6日RSI小于50，并且最近5天内RSI曾低于20，所以在公式中加入以下限制：
　　rsi2<40andcount(rsi1<20,5)>=1andrsi1<50
　　经过测试(99.1.1-00.7.7)，发现此公式的失败指示主要发出在99年9-12月，此时大盘不景气，于是加入以下限制：
　　c/ref(c,1)以下测试条件均为20日5%(请注意目标利润为5%)
　　-------------------------------------------------------
　　99.1.1-00.7.7
　　测试股票数：984
　　共发出指示：250成功指示：202失败指示：48未完成指示：0
　　平均成功率：80.80%，成功率达到50%的股票有：18.8%
　　利润1总平均：15.30%利润1最大值：88.51%利润1最小值：0.00%
　　利润2总平均：11.19%利润2最大值：88.51%利润2最小值：-13.41%
　　-------------------------------------------------------
　　97.1.1-00.7.7
　　测试股票数：984
　　共发出指示：443成功指示：345失败指示：98未完成指示：0
　　平均成功率：77.88%，成功率达到50%的股票有：29.3%
　　利润1总平均：13.94%利润1最大值：88.51%利润1最小值：0.00%
　　利润2总平均：9.64%利润2最大值：88.51%利润2最小值：-27.26%
　　-------------------------------------------------------
　　如果要用此公式选股，只需在条件选股窗口中选中此公式，并把条件设定为HPRSI大于P1(P1为0)。
　　si的公式是：
　　rsi＝100-（100/（1+rs））
　　rs＝x天内上涨收市价的平均值/x天内下跌收市价的平均值
　　x＝人工设定的时间跨度即周期天数
　　经换算就是：
　　rsi＝x天内上涨的幅度/（x天内上涨的幅度+x天内下跌的幅度）*100
　　rsi>70即超买意味着：价格周期内上涨的幅度超过其周期内涨,跌幅总和的70％就是超买
　　rsi<30即超卖意味着：价格周期内上涨的幅度不到其周期内涨,跌幅总和的30％就是超卖
　换一种说法，一段时期内，涨得多，跌得少，就是超买，跌得多，涨得少，就是超卖这样rsi的是非成败就唯一的决定于一点－－－时间周期的天数。只有碰巧选对了周期天数，与现实的趋势的时间长度相符，rsi的说法才能成立如果你知道了趋势的时间长度，还要rsi干吗？如果你不知道趋势的时间长度，rsi就没有用。做个假设：有一个箱形整理，假定其每天的涨跌幅都相等，而且最高和最低有相当大的空间你可以自己画一个，其中有1，3，5三个峰，有2，4两个谷。让我们来算一下这5个点的rsi值，假设箱形走势中波浪的两个峰（或谷）之间的时间长度为n天，我们就选n天为周期天数，你将一眼看出，1，2，3，4，5每个点的rsi都是50！！！
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;{N1=6}
　　CROSS（RSI，LL）{LL=20}
　　该公式由97.1.1到2000.6.1的测试结果如下:
　　测试股票数：969
　　共发出指示：10911成功指示：4547失败指示：6364未完成指示：0
　　平均成功率：41.67%，成功率达到50%的股票有：34.5%
　　利润1总平均：10.59%利润1最大值：63.10%利润1最小值：0.00%
　　利润2总平均：5.12%利润2最大值：63.10%利润2最小值：-8.87%
　　结果显示成功率较低。加上条件如下：
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;{N1=6}
　　A:=CROSS（RSI，20）
　　A1:=COUNT（RSI<20,5)>3;
　　TJ:=AANDA1;
　　TJANDCOUNT(TJ,20)=1
　　由97.1.1到2000.6.1的测试结果如下:
　　测试股票数：969

　　共发出指示：1427成功指示：734失败指示：693未完成指示：0
　　平均成功率：51.44%，成功率达到50%的股票有：48.6%
　　利润1总平均：12.55%利润1最大值：82.94%利润1最小值：0.00%
　　利润2总平均：7.29%利润2最大值：82.94%利润2最小值：-30.36%
　　结果基本满意，而且由2000.1.1到2000.6.1的成功率达到86.67%。为了提高成功率，经过观察，发现98与99年下半年的失败指示教多，而此时的大盘较为低迷，于是再一步改进如下：
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*100;
　　A:=CROSS(RSI,20);
　　A1:=COUNT(RSI<20,5)>3;
　　A2:=INDEXC/REF(INDEXC,1)>=1.03;
　　TJ:=AANDA1ANDA2;
　　TJANDCOUNT(TJ,20)=1
　　
　　97.1.1到2000.6.1的测试结果如下:
　　测试股票数：969
　　共发出指示：298成功指示：242失败指示：56未完成指示：0
　　平均成功率：81.21%，成功率达到50%的股票有：23.1%
　　利润1总平均：18.96%利润1最大值：88.41%利润1最小值：0.00%
　　利润2总平均：15.68%利润2最大值：88.41%利润2最小值：-20.34%
　　
　　结果显示成功率得到了提高,但分布较为集中,信号量较少,希望大家指教。由于我数据可能有误，以上测试不一定准确，如有错误，敬请谅解。受《编制指标（四）》启发，编制了一个小公式，名：“RSI雷达”，公式如下：
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),20,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),20,1)*10000;
　　MRSI:=(MA(RSI,20)+1000)*N;{N=1.2}
　　TJ:=CROSS(RSI,MRSI);
　　TJANDCOUNT(TJ,20)=1
　　
　　其中N=1.1时,97.1.1-2000.6.120天10%为53%左右。信号量较多。
　　其中N=1.2时,97.1.1-2000.6.120天10%为64%左右。信号量较少。
　　
　　我觉得追涨的公式比较难编，一般胜率较低，不知大家有什么经验，希望能交流，或者能写文章专门论述,希望通过您的影响力和网络的优势，能使更多的人进一步掌握和深入技术分析。虽然我的水平有限，但我也愿意尽一分绵力。

该指标由三条计算周期不同的指标线组成，编写出其一，其他的依次类推。
　　涨幅的表达用“今日收盘-前日收盘”，即“CLOSE-REF（CLOSE,1）”表示；
　　ABS（X）表示求得绝对值；
　　MAX(CLOSE-LC,0),表示如果本周期上涨即得上涨值，否则取0，很多时候我们利用MAX函数使变量和0进行比较，然后求得变量中的正值或者非正值；
　　SMA的具体含义请参见函数参考。
　　以下我们拆分一条指标线来演示编写过程,RSI1
　　昨日收盘：LC：=REF（CLOSE，1）；
　　上涨幅度：AA：=MAX（CLOSE-LC，0）；
　　收盘价振动幅度：AB：=ABS（CLOSE-LC，0）；
　　NI日的上涨幅度的指数移动平均：AC：=SMA（AA，N1，1）；
　　NI日的涨幅的指数移动平均：AD：=SMA（AB，N1，1）；
　　参数名最小值最大值缺省值
　　参数1N111006
　　参数2N2110012
　　参数3N3110024
　　参数4
　　RSI：AC/AD*100
　　
　　将上面各个表达式综合起来就可以得到以下的RSI的指标公式：
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　1RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
　　RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
　　RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;
通过多年经验，发现RSI有如下功能：
　　1、通常RSI在30-70间上下来回跳动，当股价急剧波动时，RSI短期内脱离常轨，但终究会回归至30-70的常态变动区域内。
　　2、股价变动在日K线上反映为各种图形，而反映股价变动上下趋向的强弱指标，随着股价变动情况，其波动曲线也呈现峰与底的形状。如双重项、头肩顶、双重底、头肩底等，当强弱指标跌破颈线时，表现强弱指标值转弱，投资者应尽早离场；当强弱指标向上突破劲线位时，表明投资品种正趋活跃，投资者可持股待涨或择机介入。以中信国安（0839）为例，该股于1999年3月30日、4月21日两度在20以下，双底形态明显，自4月22日RSI为37.25，突破颈线31.93后曾回探至28.42，随后展开上攻，股价也由12.55元上攻至17.15元，累计升幅达到36.65%。
　　3、我们在观察K线时，常会运用趋势线原理来判断股价上行的阻力或下档的支撑，强弱指标亦可如此。将其显现的同一波动级别的低点与低点连接起来，或将同一级次循环的高点与高点边疆起来，作出的线即为上升趋势线和下跌趋势线。趋势线不能太陡，最好15至30底之间。更值蜊投资人庆幸的是它比K线图更能预先显示何处有支撑，何处有阻力。
　　4、股价进入整理期时，强弱指标也随之窄幅整理，此时RSI出现的最大值与最小值成为抵抗线的上界线与下界线，突破上界线则强者更强，反之弱者更弱。
　　5、股价进行箱型震荡，强弱指标出现的最大值怀最小值可视为后期股价即将出现高点或低点的警报。
　　6、对于RSI指标，特别要注意盘中充分利用5分钟、15分钟、30分钟、60分钟各个强弱指标背离态势来研判走势，以便在行情出现反转的第一时间及时采取措施。在分时走势图中，5分钟走势是前沿哨兵，最能反映短期内的市场趋势，观察5分钟的背离及后期支撑位是否获得支撑对行情演变至关重要。如当5分钟RSI在80以上出现背离，这表明已完成一个上升的小周期，将考验15分钟的支撑，而后引发至30分钟、60分钟的支撑，当然由于周期的转换及浮筹的消化沉淀需要一个过程，通常会在30分钟或60分钟惯性上行，构筑双头，但日RSI线却有勾头迹象