中财网办公桌放什么招财:系统化交易、规则化交易的精髓
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/01 11:28:42
第一节 交易方式的过渡
一、主观随机交易过渡到分析链条交易
1、主观随机交易的弊病
这是现在国内很多投资者都还在采用的交易方式，是一种很不成熟的交易方式，这种交易方式分成两个阶段。
第一个阶段为纯粹地主观随机交易，经常发生在一些新入门的投资者，将外汇市场看作一个赌博市场，表现为：经常亏损，资金曲线图持续降低。
·希望一笔交易赚足，甚至翻番，也就是一夜暴富；
·总贪图小便宜，赚一点就跑，没有计划性；
·赚钱后总担心行情马上回调，吞掉利润；
·亏钱后祈祷行情回归，一味等待，变成汇市股东；
·总怕错过行情，能忍受和别人一起赔钱，不能看到别人赚钱，自己却没有赚到；
·以预测到顶部和底部为荣；
·长时间“盯”盘，怕错过一个小的波动；
·常常即时冲进场内，希望多抓到一些短线行情。
第二个阶段是，已经认识到掌握专业知识在外汇交易中的重要性，也学习了一些分析方法，特别是一些技术指标和即时经济数据的分析，但学习往往很不全面，对技术分析方法一知半解，对基本面分析也仅限于经济数据是否好于预期的判断。
长期交易结果表现为：亏损次数稍有降低，但资金曲线图上串下跳，最终难以摆脱亏损的厄运。
·经常单纯地以看到某个交易信号作为绝对信号；
·部分交易比较有依据，但缺乏全面分析；
·焦急地等候数据，然后依据经济数据追入场内；
·知道该止损，却因为心态原因无法严格执行；
·对趋势的把握，有时跟随趋势，有时逆趋势而为；
·还是比较喜欢逆势交易，喜欢抓到顶点的感觉；
2、分析链条交易的优势
分析链条交易成立的前提是投资者已经对各种分析方法都有了全面的认识，在交易的时候不会因为某一个信号的成立而匆忙入场，依据多种分析方法结合指导交易。再加上系统化的交易流程来控制风险，资金曲线图就能变成：比较持续稳定的增长。
分析链条交易是规则化系统化交易的基础，其理念与规则化系统化交易一致。
·以长期持续稳定获利为交易目标，不追求一夜暴富；
·通过系统化的交易模式来降低犯错误的概率；
·交易时考虑到市场的不稳定性，通过分析链条来加大成功率；
·能正确认识分析结果的正确率，比较严格地通过止损来控制风险；
·即便是偶尔当时不能严格止损，也不会放任止损的无限扩大；
·把握最佳入场时机，进一步减低交易风险；
·交易正确并不意味着一定获利，提高交易正确时的获胜率；
·交易错误也并不意味着一定亏损，降低交易错误时的亏损率；
·懂得依据不同的把握性来控制仓位；
·能比较严格地按照交易计划执行，并不轻易发生变化。
二、分析链条交易过渡到客观系统化交易
1、分析链条交易的弱点
分析过程占用时间较多，精力耗费仍然较大；
交易频率仍可能较高，个人根据自己的情况调整时，仍需要形成规则；
仍需要交易经验的不断积累，对交易信号进行选择，形成有规律的选择之后就演变成规则化交易；
2、客观系统化交易的优势
建立在分析链条交易方式的基础之上，并尽量规避其弱点；
通过系统化客观化交易，能更轻松地实现稳定获利，不用每天寻找信号；
交易频率降低，耗费精力减少；
不再选择交易机会，出现特定规则即交易，不出现则放弃交易；
每笔交易均依据规则操作，规则越多，机会越少，但成功率越高。
3、更多要点
分析链条交易+系统化交易运用得好，收益率可超过客观系统化交易；
客观系统化交易并不能离开分析链条交易，只是分析链条交易的进一步提高；
客观交易，就是规则化交易，这些规则由分析链条形成，并根据历史统计表明特定情况下，交易成功率很高。
第二节 系统化交易流程
系统化交易流程的产生，是为了规避交易中的弱点或者减少不确定性因素的影响。这种影响主要包括：投资者自身心理变化、旁人的影响、市场的不确定性、投资决策的形成、交易行为的变化、结果评估等。这个过程中始终贯穿着人性的弱点。
一、基本面分析
1、宏观基本面分析
2、市场热点分析
3、对热点考虑短线影响
二、技术面分析
1、市场整体状况技术分析（市场整体气氛，美元整体趋势，同步性，各货币中期节奏）
2、选择交易币种（可能有多个）
3、对特定币种进行详细的趋势分析
4、对特定币种进行全面的技术分析
5、确定特定币种的交易方向、交易机会、交易时机、支撑、阻力、风险控制等内容。
技术面分析的5步是循环的。
三、交易行为
1、形成完善的交易计划，特别包括变动预案
2、执行交易计划（依据规则，执行过程中的变动）
四、经验总结，反复学习
交易结果评估的时候，最需要注意的是：忘记过去的交易价格，牢记盈利或者亏损的原因，不断改进。
第三节 客观交易
客观交易，即指按照规则进行交易，仅在特定规则允许的时候进行交易。客观交易的规则是我们在交易系统中形成的主体部分，然后与系统化流程配合使用。
交易规则的体系包括七个部分：
一、交易纪律
纪律是最高准则，交易纪律的存在是为了进一步规避每个人都有的人性弱点，与市场本身所运行的趋势和节奏没有任何关系。
二、顺势规则
刚入汇市的朋友都知道：“顺势交易”是最好的交易方法。经验告诉我们，“顺势而为”是在外汇市场上稳定获利的基本理念。但是执行的时候问题很多，关键就是不知道如何顺势，顺哪些势。
顺势的规则，一方面通过交易机会的分类来实现，另一个方面则通过主要趋势和次要趋势的判断来实现，真正做到对交易方向的理性选择。
三、建仓规则
哪些情况下可以建仓，这些规则都是在各种分析方法中寻找，形成分析链条之后，多个信号验证发出的信号才是建仓规则，不依据单独信号交易。
四、平仓规则
平仓规则分为两个部分。第一个部分是盈利时的平仓规则，此时的平仓规则可与建仓规则反向运用，同时也可以将建仓规则要求降低再反向运用实现。第二个部分是止损时的平仓，此时依据交易计划来执行。
五、时机规则
时机规则与建仓规则相辅相成，时机规则一方面指最佳的进场时机判断，另外一个方面则指不可建仓规则，后者的重要性显然高于前者，可以理解为交易纪律来执行。
六、止损规则
在不同的市场情况下，止损也需要规则来限定，主要是限定不同市场状况下止损的幅度、比例等，而不仅仅是依据分析中得到的支撑或者阻力形成关键价位。
七、仓位规则
依据不同的交易机会，需要设定相应的仓位控制规则，这是长期持续稳定获利的又一个关键因素，做到赚大赔小主要依据仓位来实现。
这七个规则体系就形成客观交易，客观交易的七个规则体系相辅相成，共同降低交易风险。
第四节 交易机会的分类
一、交易机会的基本分级
1、交易机会的第一个分级，是按照时间级别来进行的分级。
各个时间级别决定了机会的等级，例如长期图表产生的交易机会属于长线机会，中期图表产生的交易机会属于中线机会，短期图表产生的交易机会属于短线机会，三者之间的优劣并没有绝对区分，关键看自己的习惯更适合于把握哪种交易机会。
从这些机会产生的频率来讲，长线机会少，而短线机会多。
2、交易机会的第二个分级，是根据顺势还是逆势交易进行分类。
最基本的选择顺势交易方法是：长期趋势决定长线交易方向，中期趋势决定中线交易方向，短线趋势决定短线交易方向。长期趋势中包含了多个中期趋势，中期趋势中又包含了多个短期趋势。根据这些趋势的不同级别方向，就产生了不同基本风险的交易机会。
有了交易方向的认定之后，我们就面临逆势交易还是顺势交易的选择。在这两种选择的过程中，就形成了交易机会的基本分级。
二、交易机会的详细分级
结合时间级别和顺势与逆势，进行排列组合，就可以形成下面的表格，通过这个表格，我们就能清晰地了解到所选择的某个交易机会处于什么样的等级当中，再根据实际走势进行组合分类，这样就可以形成清晰的交易机会更详细划分了。
第五节 形成自己的交易系统
每个人的交易系统都应该是不一样的，这取决于一个人的性格，在形成自己的交易系统之前，可以参照他人成熟的交易系统，仔细考虑自己在某些特定环节是否需要进行修正。
一个完整的交易系统包括以下几个方面：
一、交易纪律
二、顺势规则
三、建仓规则和平仓规则
四、时机规则
五、止损规则
六、仓位规则
形成交易系统之后，学员就应该严格按照交易系统来执行，这个执行的过程也就是轻松获利的过程，我们将更多的精力放在分析链条交易方法上研究更多的交易模型和调整交易系统上。注意：调整交易系统一般都是为了减少信号，加大成功率。
一、主观随机交易过渡到分析链条交易
1、主观随机交易的弊病
这是现在国内很多投资者都还在采用的交易方式，是一种很不成熟的交易方式，这种交易方式分成两个阶段。
第一个阶段为纯粹地主观随机交易，经常发生在一些新入门的投资者，将外汇市场看作一个赌博市场，表现为：经常亏损，资金曲线图持续降低。
·希望一笔交易赚足，甚至翻番，也就是一夜暴富；
·总贪图小便宜，赚一点就跑，没有计划性；
·赚钱后总担心行情马上回调，吞掉利润；
·亏钱后祈祷行情回归，一味等待，变成汇市股东；
·总怕错过行情，能忍受和别人一起赔钱，不能看到别人赚钱，自己却没有赚到；
·以预测到顶部和底部为荣；
·长时间“盯”盘，怕错过一个小的波动；
·常常即时冲进场内，希望多抓到一些短线行情。
第二个阶段是，已经认识到掌握专业知识在外汇交易中的重要性，也学习了一些分析方法，特别是一些技术指标和即时经济数据的分析，但学习往往很不全面，对技术分析方法一知半解，对基本面分析也仅限于经济数据是否好于预期的判断。
长期交易结果表现为：亏损次数稍有降低，但资金曲线图上串下跳，最终难以摆脱亏损的厄运。
·经常单纯地以看到某个交易信号作为绝对信号；
·部分交易比较有依据，但缺乏全面分析；
·焦急地等候数据，然后依据经济数据追入场内；
·知道该止损，却因为心态原因无法严格执行；
·对趋势的把握，有时跟随趋势，有时逆趋势而为；
·还是比较喜欢逆势交易，喜欢抓到顶点的感觉；
2、分析链条交易的优势
分析链条交易成立的前提是投资者已经对各种分析方法都有了全面的认识，在交易的时候不会因为某一个信号的成立而匆忙入场，依据多种分析方法结合指导交易。再加上系统化的交易流程来控制风险，资金曲线图就能变成：比较持续稳定的增长。
分析链条交易是规则化系统化交易的基础，其理念与规则化系统化交易一致。
·以长期持续稳定获利为交易目标，不追求一夜暴富；
·通过系统化的交易模式来降低犯错误的概率；
·交易时考虑到市场的不稳定性，通过分析链条来加大成功率；
·能正确认识分析结果的正确率，比较严格地通过止损来控制风险；
·即便是偶尔当时不能严格止损，也不会放任止损的无限扩大；
·把握最佳入场时机，进一步减低交易风险；
·交易正确并不意味着一定获利，提高交易正确时的获胜率；
·交易错误也并不意味着一定亏损，降低交易错误时的亏损率；
·懂得依据不同的把握性来控制仓位；
·能比较严格地按照交易计划执行，并不轻易发生变化。
二、分析链条交易过渡到客观系统化交易
1、分析链条交易的弱点
分析过程占用时间较多，精力耗费仍然较大；
交易频率仍可能较高，个人根据自己的情况调整时，仍需要形成规则；
仍需要交易经验的不断积累，对交易信号进行选择，形成有规律的选择之后就演变成规则化交易；
2、客观系统化交易的优势
建立在分析链条交易方式的基础之上，并尽量规避其弱点；
通过系统化客观化交易，能更轻松地实现稳定获利，不用每天寻找信号；
交易频率降低，耗费精力减少；
不再选择交易机会，出现特定规则即交易，不出现则放弃交易；
每笔交易均依据规则操作，规则越多，机会越少，但成功率越高。
3、更多要点
分析链条交易+系统化交易运用得好，收益率可超过客观系统化交易；
客观系统化交易并不能离开分析链条交易，只是分析链条交易的进一步提高；
客观交易，就是规则化交易，这些规则由分析链条形成，并根据历史统计表明特定情况下，交易成功率很高。
第二节 系统化交易流程
系统化交易流程的产生，是为了规避交易中的弱点或者减少不确定性因素的影响。这种影响主要包括：投资者自身心理变化、旁人的影响、市场的不确定性、投资决策的形成、交易行为的变化、结果评估等。这个过程中始终贯穿着人性的弱点。
一、基本面分析
1、宏观基本面分析
2、市场热点分析
3、对热点考虑短线影响
二、技术面分析
1、市场整体状况技术分析（市场整体气氛，美元整体趋势，同步性，各货币中期节奏）
2、选择交易币种（可能有多个）
3、对特定币种进行详细的趋势分析
4、对特定币种进行全面的技术分析
5、确定特定币种的交易方向、交易机会、交易时机、支撑、阻力、风险控制等内容。
技术面分析的5步是循环的。
三、交易行为
1、形成完善的交易计划，特别包括变动预案
2、执行交易计划（依据规则，执行过程中的变动）
四、经验总结，反复学习
交易结果评估的时候，最需要注意的是：忘记过去的交易价格，牢记盈利或者亏损的原因，不断改进。
第三节 客观交易
客观交易，即指按照规则进行交易，仅在特定规则允许的时候进行交易。客观交易的规则是我们在交易系统中形成的主体部分，然后与系统化流程配合使用。
交易规则的体系包括七个部分：
一、交易纪律
纪律是最高准则，交易纪律的存在是为了进一步规避每个人都有的人性弱点，与市场本身所运行的趋势和节奏没有任何关系。
二、顺势规则
刚入汇市的朋友都知道：“顺势交易”是最好的交易方法。经验告诉我们，“顺势而为”是在外汇市场上稳定获利的基本理念。但是执行的时候问题很多，关键就是不知道如何顺势，顺哪些势。
顺势的规则，一方面通过交易机会的分类来实现，另一个方面则通过主要趋势和次要趋势的判断来实现，真正做到对交易方向的理性选择。
三、建仓规则
哪些情况下可以建仓，这些规则都是在各种分析方法中寻找，形成分析链条之后，多个信号验证发出的信号才是建仓规则，不依据单独信号交易。
四、平仓规则
平仓规则分为两个部分。第一个部分是盈利时的平仓规则，此时的平仓规则可与建仓规则反向运用，同时也可以将建仓规则要求降低再反向运用实现。第二个部分是止损时的平仓，此时依据交易计划来执行。
五、时机规则
时机规则与建仓规则相辅相成，时机规则一方面指最佳的进场时机判断，另外一个方面则指不可建仓规则，后者的重要性显然高于前者，可以理解为交易纪律来执行。
六、止损规则
在不同的市场情况下，止损也需要规则来限定，主要是限定不同市场状况下止损的幅度、比例等，而不仅仅是依据分析中得到的支撑或者阻力形成关键价位。
七、仓位规则
依据不同的交易机会，需要设定相应的仓位控制规则，这是长期持续稳定获利的又一个关键因素，做到赚大赔小主要依据仓位来实现。
这七个规则体系就形成客观交易，客观交易的七个规则体系相辅相成，共同降低交易风险。
第四节 交易机会的分类
一、交易机会的基本分级
1、交易机会的第一个分级，是按照时间级别来进行的分级。
各个时间级别决定了机会的等级，例如长期图表产生的交易机会属于长线机会，中期图表产生的交易机会属于中线机会，短期图表产生的交易机会属于短线机会，三者之间的优劣并没有绝对区分，关键看自己的习惯更适合于把握哪种交易机会。
从这些机会产生的频率来讲，长线机会少，而短线机会多。
2、交易机会的第二个分级，是根据顺势还是逆势交易进行分类。
最基本的选择顺势交易方法是：长期趋势决定长线交易方向，中期趋势决定中线交易方向，短线趋势决定短线交易方向。长期趋势中包含了多个中期趋势，中期趋势中又包含了多个短期趋势。根据这些趋势的不同级别方向，就产生了不同基本风险的交易机会。
有了交易方向的认定之后，我们就面临逆势交易还是顺势交易的选择。在这两种选择的过程中，就形成了交易机会的基本分级。
二、交易机会的详细分级
结合时间级别和顺势与逆势，进行排列组合，就可以形成下面的表格，通过这个表格，我们就能清晰地了解到所选择的某个交易机会处于什么样的等级当中，再根据实际走势进行组合分类，这样就可以形成清晰的交易机会更详细划分了。
第五节 形成自己的交易系统
每个人的交易系统都应该是不一样的，这取决于一个人的性格，在形成自己的交易系统之前，可以参照他人成熟的交易系统，仔细考虑自己在某些特定环节是否需要进行修正。
一个完整的交易系统包括以下几个方面：
一、交易纪律
二、顺势规则
三、建仓规则和平仓规则
四、时机规则
五、止损规则
六、仓位规则
形成交易系统之后，学员就应该严格按照交易系统来执行，这个执行的过程也就是轻松获利的过程，我们将更多的精力放在分析链条交易方法上研究更多的交易模型和调整交易系统上。注意：调整交易系统一般都是为了减少信号，加大成功率。