中财网上流社会韩剧免费观看8:读《布林线》有感 (评论: 布林线)
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/30 19:18:35
首次接触布林线是在两年前，当时对交易还处于懵懵懂懂的状态，但直觉让我对布林通道有先天的抵触。当时觉得包络线系统总是在事后完美地契合价格，却在交易当下很少给出有用的信号。两年后的今天，拜读布林格先生大作，才知道当时的我犯的是初学者一知半解的错误。
布林线的核心并非是上通道阻力，下通道支撑，当中插根似是而非的均线。布林线的精髓在于波动性和相对性，这是布林格先生的首创。
布林线描述了市场波动性的循环，“学院派总以为，价格并不循环，也不能预测，但波动性是循环的。无论前半句正确与否，后半句相信是正确的。”
用简单的话说，就是低波动后面必然伴随着高波动，高波动后面必然伴随着低波动。当一波顺畅的趋势已经展现在我们眼前时，要时刻明白，不久的将来必然会出现杂乱无章的震荡期。而震荡期后又必然会伴随着趋势。原理极其简单，也符合直觉。
价格的相对性，假设价格下降趋势中，第一次突破布林线下轨，而接下去一次下突未突破下轨，即使第二次形成的低点比第一次低，也不能称为创新低，反而可以配合动量指标或成交量指标注意趋势的内在力道改变。上升趋势中同理。
布林格先生通过使用布林线并配合各个独立指标和形态，构造出几个内在逻辑简单的交易策略，符合KISS原则，值得称道。
但不得不说，纵使布林线系统是个有很多优点的体系，其仍然难以融入我的交易框架中，正如布林格先生在书中提到的，“你即使把自己的交易系统原封不动地教给100个人，一个月后，就会产生 100种不同的交易系统。可能只有两三个人会根据你的交易原则正确地使用系统。这是好事，因为很少有系统会因此而失效。”此话不假，系统之于交易员就如斩魄刀于死神，是否能磨合要看缘分。
在我看来，交易的波动性可以直观地看出，包络线系统会扭曲交易员的视觉系统，让其丧失对价格形态本身的敏感度。作为习惯使用模式识别的交易员来说，包络线系统是个极大的障碍。如果想重视价格的相对性，可以通过指标与价格的背离来判定，但我本身就不信任背离的有效性。想用波动性或价格的加速度来判断价格走向是缺乏逻辑基础的。
而同时，波动性本身可以用肉眼直接从价格中察觉出，最简单的模式是将走势以震荡与单边进行划分。震荡时波动性必然缩小，单边则大。布林线只是将该区别放大让肉眼更容易发现更易于判别。
虽然如此，本书中，布林格先生仍然给了我三个不小的启示。
1.价格过滤器的概念。其本质是忽略一些价格细节来达成价格走势的简单化。这里我发现，我在不知不觉中使用变体价格过滤器。随机指标本身就可以起到价格过滤器的作用，设置合适的参数可以使其有足够的延迟，有时延迟是必要且很有用的，尤其当利用指标时间上的延迟来制定移动止损规则时，会是利器。
2.波动性突破系统。几乎所有大牛都觉得，在众多程序交易策略中，波动性突破系统长期存活率最好。我一直在想类似的系统如何实现，因为直观上的平行通道突破或者形态突破很难程序化，现在才明白，合适参数的布林线同道，或者类似的包络线系统就可以轻松完成这个使命。那么剩下的问题就是如何让系统在震荡期中存活下来，这才是突破系统面临的共同难题。有时间要好好研究下这类自动化交易策略。不过这也从反面让我觉得，包络线系统与其说是给交易员用的，更像给机器预备的。放着可进行形态识别的大脑不用，而依赖包络线系统，着实是很不讨巧的事。
3.不存在长期有效的建议。任何目前有效的系统，都可能会在未来的某天失效，选择符合潜在风报比要求的入场机会，要比寄期望于系统永远有效来得更实际。谨慎地使用工具，才能在一定范围内帮助我们。布林格先生很诚实，这点是我最欣赏的。
《布林线》是本好书，作者的态度很坦诚。
布林线的核心并非是上通道阻力，下通道支撑，当中插根似是而非的均线。布林线的精髓在于波动性和相对性，这是布林格先生的首创。
布林线描述了市场波动性的循环，“学院派总以为，价格并不循环，也不能预测，但波动性是循环的。无论前半句正确与否，后半句相信是正确的。”
用简单的话说，就是低波动后面必然伴随着高波动，高波动后面必然伴随着低波动。当一波顺畅的趋势已经展现在我们眼前时，要时刻明白，不久的将来必然会出现杂乱无章的震荡期。而震荡期后又必然会伴随着趋势。原理极其简单，也符合直觉。
价格的相对性，假设价格下降趋势中，第一次突破布林线下轨，而接下去一次下突未突破下轨，即使第二次形成的低点比第一次低，也不能称为创新低，反而可以配合动量指标或成交量指标注意趋势的内在力道改变。上升趋势中同理。
布林格先生通过使用布林线并配合各个独立指标和形态，构造出几个内在逻辑简单的交易策略，符合KISS原则，值得称道。
但不得不说，纵使布林线系统是个有很多优点的体系，其仍然难以融入我的交易框架中，正如布林格先生在书中提到的，“你即使把自己的交易系统原封不动地教给100个人，一个月后，就会产生 100种不同的交易系统。可能只有两三个人会根据你的交易原则正确地使用系统。这是好事，因为很少有系统会因此而失效。”此话不假，系统之于交易员就如斩魄刀于死神，是否能磨合要看缘分。
在我看来，交易的波动性可以直观地看出，包络线系统会扭曲交易员的视觉系统，让其丧失对价格形态本身的敏感度。作为习惯使用模式识别的交易员来说，包络线系统是个极大的障碍。如果想重视价格的相对性，可以通过指标与价格的背离来判定，但我本身就不信任背离的有效性。想用波动性或价格的加速度来判断价格走向是缺乏逻辑基础的。
而同时，波动性本身可以用肉眼直接从价格中察觉出，最简单的模式是将走势以震荡与单边进行划分。震荡时波动性必然缩小，单边则大。布林线只是将该区别放大让肉眼更容易发现更易于判别。
虽然如此，本书中，布林格先生仍然给了我三个不小的启示。
1.价格过滤器的概念。其本质是忽略一些价格细节来达成价格走势的简单化。这里我发现，我在不知不觉中使用变体价格过滤器。随机指标本身就可以起到价格过滤器的作用，设置合适的参数可以使其有足够的延迟，有时延迟是必要且很有用的，尤其当利用指标时间上的延迟来制定移动止损规则时，会是利器。
2.波动性突破系统。几乎所有大牛都觉得，在众多程序交易策略中，波动性突破系统长期存活率最好。我一直在想类似的系统如何实现，因为直观上的平行通道突破或者形态突破很难程序化，现在才明白，合适参数的布林线同道，或者类似的包络线系统就可以轻松完成这个使命。那么剩下的问题就是如何让系统在震荡期中存活下来，这才是突破系统面临的共同难题。有时间要好好研究下这类自动化交易策略。不过这也从反面让我觉得，包络线系统与其说是给交易员用的，更像给机器预备的。放着可进行形态识别的大脑不用，而依赖包络线系统，着实是很不讨巧的事。
3.不存在长期有效的建议。任何目前有效的系统，都可能会在未来的某天失效，选择符合潜在风报比要求的入场机会，要比寄期望于系统永远有效来得更实际。谨慎地使用工具，才能在一定范围内帮助我们。布林格先生很诚实，这点是我最欣赏的。
《布林线》是本好书，作者的态度很坦诚。