融资租赁试题及答案:混沌理论交易法则

混沌理论交易法则  

2010-11-21 19:31:15|  分类： 混沌理论 |  标签：分形  动量  鳄鱼  混沌  交易   |字号大中小 订阅

鳄鱼线

1、鳄鱼组线明确地界定了哪些信号应该采用，哪些信号应该放弃。

2、我们在鳄鱼嘴上方只会做多，在鳄鱼嘴下方只会做空。这保证我们不会错过任何重大行情，是筛出非赢利性分形交易的最佳方法。

第一维：分形

1、市场总会向一个方向或另一个方向运动。在一段时间之后，有意愿的所有买家都已经买进（在上涨行情中），市场便因缺少买家而回落。然后某些新的输入信息（混沌）开始影响交易者们。新一轮的买进开始注入，而市场在发现对价值存有异议而就价格达成协议的位置之后，就会随之上涨。如果动量与买家的力量强劲得足以超过紧邻的前一个分形，我们会在那个分形的最高价之上一个价位处放置一个买单。

2、买进分形位于红色平衡线之上，我们将在上分行的最高价以上一个价位处放置一个买进标示位。反之亦然。

3、在分形中我们只关心最高价。

4、分形一旦形成并且在鳄鱼嘴外的相对位置是有效的，则它一直会是信号，直到它被击穿为止，或者直至更新的分形信号形成为止。

5、分形交易法则：每当市场超出上分行的最高价以及下分形的最低价，则跟随突破的方向——分形的指向进行交易。

6、市场的潜在结构是艾略特波浪，而艾略特波浪的潜在结构则是分形。处于上下分形之间的一定是某一级别的艾略特波浪。

7、无效分形如何转变为有效分形信号？分形信号位于红线之下本属无效买进信号，但价格突破此分形的焦点在红线之上，则为有效买进信号！反之亦然！

8、停损：进场买进时若随后收盘价低于红线就停损出场，卖出时则以收盘价高于红线时停损出场。

9、出场：进场之后我们让市场自己去表演，不要去设定任何出场目标，尽量延伸市场给予我们的利润，我们只需等待市场告诉我们何时出场。

第二维：动量振荡指标AO

1、AO定位：价格是市场中最后才发生变化的因素，先于价格发生变化的是动量，而先于动量发生变化的则是动量的速度，再先于动量的速度发生变化的是成交量，然而比成交量还要领先的变化就是我们所有的交易者和投资者对我们在市场中的活动做出的混沌性的决定。

2、鳄鱼嘴外的第一个分形买进或卖出信号被触发之前，我们不要采用任何AO信号。

3、买点：

①蝶形买进信号——零轴之上的买进信号，信号产生之后，在对应的价格线的最高（最低）价之上加上（减去）一个价位。

②穿越买进信号——最小阻力途径由下转为向上时即产生的买进信号。

③双峰买进信号——零轴之下的买进信号，在双峰买进信号产生之前会出现蝶形卖出信号，第二峰比第一峰更加接近于零轴。

4、要点：若一个买进信号出现后未被当前的价格线击穿，而随后下一根柱线改变了颜色，则那个信号即被取消。

5、卖点同三点正好相反。

6、蓝光特惠：这个名词是从百货商场借用来的，即在很短的时间内，为当时碰巧在商场内的顾客提供的价格特惠商品。在资本市场里，你会注意到，接下来的一根价格线并未击穿信号线的最低价，那跟比邻的价格线具有较高的最低价，而动量却继续下行且负值增加，这就是蓝光特惠信号。这是市场给那些密切关注市场的人们一个机会，使他们能够以高于第一个信号的价格做空。

第三维：市场加速指标AC

1、价格是最后变化的因素。在价格发生变化之前，动量会发生变化；而在动量改变方向之前，动量一定会减速并最终变为零。然后动量会开始在反方向上加速，此后价格才会改变方向。

2、零轴是动量与加速度保持平衡的位置。如果AC指标位于零轴以上，加速度将更容易继续向上运动（零轴以下同理）。

3、要点：以AC指标为依据时，若柱线是绿色的，你就无法得到买进信号；若柱线是红色时，你也无法得到卖出信号。

4、买卖点：与动量同向只需2根柱线；与动量反向则需3根柱线。

5、在AC柱状图中，穿越零轴不是买卖信号！穿越零轴只会改变买进信号所需的（依次抬高的）红柱数量。原因：由于动量现在对你有利，因此你要尽快进场或加仓。

第四维：区域内交易

1、红色区域：代表强劲的多头市场；绿色区域：代表强劲的空头市场；灰色区域：代表市场处入过度时期。红色区域内，当任何价格线的收盘价高于紧邻的前一根线时，我们就在下一根买进一手合约。绿色同理。

2、市场是需要呼吸的，连续出现6至8根同样颜色的价格线是不同寻常的情况，当第五根同色价格线出现后，我们停止在区域内加仓！

3、利润兑现原则：红色区域内止盈设在第五根价格线最低价以下的一个价位处，随着价格的向上运动不停的更改，直到被止盈出局。绿色同理！

4、灰色价格线代表动量处于某一方向上，而加速度则处于相反的方向上。这可能表明：某一级的趋势已接近尾声，或市场只是在喘口气。在灰色区域内，要重新运用正常的平衡线来买进和卖出，我们不会在灰色区域内加仓。

第五维：平衡线交易（鳄线）

1、假如现在没有新的输入信息（混沌）来影响市场，平衡线就是价格所处的位置。

2、平衡线可以被称作“鞍点”，在这一点上，初始条件的很小变化会造成比原因强大得多的结果。当新的信息进入市场，价格运动总是更容易远离平衡线，而非靠近平衡线。在混沌理论中，这被描述为“最小阻力途径”。价格在运动中远离平衡线比靠近平衡线更加容易（需要的能量更少）。

多维交易空间综合运用

1、寻找机会：睡着的鳄鱼、AO接近零轴、AC接近零轴。

①进入市场你必须从睡着的鳄鱼开始，一旦你在市场建立部位后，就需依据混沌法则的加码条件积极进场。

②在价格未脱离鳄鱼嘴巴前，不要主观判断未来可能的方向，我们不在乎市场往那个方向走，我们只在乎能否拿到市场给予我们的利润。

③我们可以多观察一些商品，等待沉睡的鳄鱼，只要机会出现就勇敢的去接受市场即将给你的利润，有了交易方法并确实执行，风险就小很多了。

2、进场：当我们找到沉睡的鳄鱼之后，开始等待第一个讯号的触发：分形

①不管有多少个分形讯号成形，我们只找寻有效的分形。

②在有效分形的高/低点加/减一档为进场买进/卖出的参考价位。

③并非所有的有效讯号都会让我们获利，但我们不要在乎这种损失，Bills Williams把它称做『低租金的区域』，这种损失相对于随后的获利而言是小的。

3、停损：这里的停损指的是初进场时的停损，Bill Williams的方法是以鳄鱼的牙齿（红线）为停损点的设立依据，进场买进时若随后收盘价低于红线就停损出场，卖出时则以收盘价高于红线时停损出场。

4、加码：当第一个有效分形被触发后，我们也建立了第一个原始仓位，此时我们将成为一个积极的交易者，随者市场价格自己的波动，我们采用AO、AC、BL、Zones、Fractal的同向讯号进场，例如在红线之上我们就采用各买进讯号，反之则采用卖出讯号。当然我们也可以沿途不做任何加码动作，不过本人建议还是有加码的动作较为适当。

5、出场：进场之后我们让市场自己去表演，不要去设定任何出场目标，尽量延伸市场给予我们的利润，我们只需等待市场告诉我们何时出场。

Bill Williams告诉我们的出场方法有：①收盘高/低于红线时。②区域交易法中5根连续相同颜色Bar的高/低点加/减一档。③收盘价高/低于绿线时(Lips)。4、AO、AC、BL、Fractal的反向讯号。例如在红线上端的卖讯或红线下端的买讯。此法容易产生过多的交易次数，造成过高的手续费交易成本。

6、要点：①保护获利的出场点应随行情的变化移动，做多时的出场点仅能平移或往上移，做空的出场点仅能平移或往下移。②若出场点被触发后，价格仍在鳄鱼牙齿（红线）之上，当新的买讯出现且被触发时（AO、AC、BL、Zones、Fractal的买讯均可），我们依然依照规则进场，反之亦然。 

兑现利润技巧

1、离场后市场却仍然在原有的方向上运行，只要当前的价格仍然位于鳄鱼线之外，就可以根据顺应的方向的任何一个五维信号进场。

2、在任何时候，只要我们得到5根连续的同色价格线，在上升趋势里（下降趋势）止盈位放置在最新形成的价格线最低价以下（最高价以上）的一个价位处。

3、在持续的行情里，将离场单放在红线下处。

4、在暴涨暴跌的市场里，我们可将绿线用作收盘止盈位。当价格运动的角度大于绿线的角度时，表明某种非常强大的新信息（混沌）已经入市场，并将鳄鱼嘴远远地甩在后面。

5、价格与动量之间的背离：价格创出新高而动量却未能如此，市场趋向转向。（有时会见三重背离转向，四重背离转向极为少见，当其发生，市场极有可能在相反的方向上出现剧烈运动。）用艾略特波浪计数可以得出这个区域，将第一浪起点与第三浪终点之间的距离的价格差，乘以62%、100%，然后加在第四浪的底部，第五浪的终点会落在这个区域内。（下跌同理）

心态

1、在状态中玩耍和流动来自大脑的右半球，工作和苦干则总是并且只是由左脑产生并持续。

2、如何处理新的输入信息？对其进行处理以纳入旧有分类（这会产生溢出或烦闷）；让新信息自行组织（这意味着放下=风险）