中财网婴儿奶瓶不锈钢304:突破（Breakout）交易法2
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/03 03:04:26
这种交易方法比较容易执行，而且能长期盈利。这种方法的基本概念是当价格在一个较窄的通道内振荡一段时间后会向一个方向突破，然后非常可能就形成了一个新的趋势，这时如果顺势交易经常可以获得较为理想的盈利。
突破交易法首先要确认价格在一个通道内波动，这个通道的顶和底必须非常明确。通道的顶是阻力（Resistance），通道的底是支撑（Support）。当价位突破顶或底时就是交易机会。下图是一个熊势突破。
上图是GBPUSD天图。从图中可以看到从09年9月到10年2月，价格一直在黑色阻力线和红色支撑线之间波动，然后向下突破了支撑线后有一个短暂的回调，之后就形成了一个强烈的下降趋势，这波下降超过了一千点。如果抓住了这次趋势，盈利当然相当可观。
在确认通道时主要是先定义阻力位和支撑位。这时可以用更高时段的图表，这样准确性更高，例如当用天图交易时可参考周图，在周图中可以更清楚地看到阻力和支撑，准确度更高。
一出现突破，一定要等到这个时段的收盘确认，否则很可能给假突破迷惑，虽然可能会减低盈利，但可避免假突破引起的损失。
确认突破后，原来的阻力和支撑互相交换了定义，如果是牛势突破，原来的阻力就变成了支撑，如果是熊势突破，原来的支撑就变成了阻力，在上图中也可以明确地看到这一点。利用这个现象，止损位可以被设定在非常合理的地方，如果是空单，止损应该设在由原来支撑变成阻力捎上的地方，如果是多单，止损应该设在由原来阻力变成支撑稍下的地方。
往往价格盘整时间越长，突破后的动力越大，形成的趋势也越持久。而新趋势最后又会形成一个新的通道，在突破后又有新的交易机会。
下图是USDCHF的牛势突破。可以看到突破后原来的阻力变成了支撑。
一些强有力的突破往往出现在一些主要的图型之后，如旗型和三角旗型等。在价格突破这些图型后所产生的动力一般都比较强烈。如果价格能多次接触到通道的顶和底，图型的边，则突破后的趋势会更强劲。
有时会产生假破，价格短暂突破通道后又回入通道内，所以等收盘以确认突破很重要。用其它技术指标来确认突破也是很好的方法。如真实的突破往往会增加波动性（Volatility）。
在进行交易前，确定盈利目标也非常重要。其中一个常用的方法是计算最近图型中波幅的平均值，或者取ATR指标的某一百分比，同样重要的当然是止损位，前面已经介绍了利用原来确定的支撑、阻力位，因为当价格又回到通道内时，开始建仓的条件已经不存在，所以应该立刻平仓以避免更大的亏损。用突破交易法时止损位往往可以设得比较近，所以盈亏比会比较理想。
突破交易法比较简单易用，用到的指标比较少，基本上全靠价格行为（Price Action）判断，只要支撑阻力位准确，交易的成功率相当高，风险相对较小，所以是一种值得去研究的交易方法