上证期权交易规则:谈谈操作系统

你的操作系统建立起来了，需要有一个模拟期。你在模拟期里面要论证操作系统的有效性，并发现缺陷和不断的完善。更为重要的是，你要在模拟期里面让自己做到“熟练”，如果不达到熟练的程度，你的操作系统便无法在实战中应付变化。不要小看模拟操作的重要性，实际上人类在重大行动之前，没有不进行模拟、演习、可行性论证等等准备过程的。
　　当你确信你可以“熟练”的找到“适合自己”的东西之后，你可以进入实战了。下面是实战中的若干简单锦囊：
　　1）投入的资金要在盈利的前提下分阶段逐步增加，同时在亏损的情形下迅速减少甚至离场。
　　2）发生亏损之后不要变动你的交易系统，而仅仅变动你的投入资金。
　　3）当你发现你的操作系统不适应市场之后，你首先撤离这个市场，然后去考虑对交易系统进行改动。
　　4）最痛苦的事情是市场的每一次性质上的变化都可能让交易系统失效，而你必须在失败中学会对市场运行规律的把握。交易系统的改动，实际上只能基于对市场规律的进一步的认识，而不是简单的做相反改动，例如原先买入的改为卖出，这样是没有出路的。
　　交易系统本身必定演绎一个发展的过程，也就是成长，和交易系统所面对的市场一起成长，不断的把握市场的规律，不断的发掘交易系统的效能。限于计算机软件技术的局限，最好的交易系统仍然只能是人类的头脑，所以交易系统的最后成败，还重重限制在人类的心态上。注意：我不是说好的心态能带来成功，而只是说，不良的心态将导致失败。好的心态不一定能带来成功，这是一个残酷的事实。对于人类来说，你不能决定很多事情，但你要在力所能及的范围内做得尽量好，所以你最后要在智能、纪律的基础上培养一种合适的心态。
　　下面进入到建立一个简单的交易系统进行实战的阶段了。因为我要建立一个简单的系统，所以我不打算依靠计算机系统。为什么这样呢？这是因为计算机过分机械化将使得问题变得复杂。举个简单的例子来说，你要把一篇文章里的a转换成A是很容易的事情，但是要在没有记忆恢复功能的前提下，把原先由a转换来的A换回a就难了，因为难以区分转换前就已经存在的A，你将需要一些复杂的技术来完成这项工作。所以，这个简单的交易系统将不依赖于计算机。
　　这个交易系统依靠什么简单的理念呢？我想起了融先生所阐述的“创新高”理念，那么我进一步扩展：如果价格在创造新高后不能保持这个高点，将意味着向上趋势的终结，那么，可以当做是一个做空操作的起点；同样的道理，如果创新低后不能保持这个低点，将意味着一个做多操作的起点。这不是一个新理念，大约相当于古老的“破高反跌”、“破低反涨”买卖方法，应该属于简单一类了。
　　为了更好的确定信号，我把新高或者新低用两个点来确认。
　　这个交易系统可以是纯粹技术性的，那么，我们需要的数据就仅仅是一些k线图，为了进一步简化，我们只需要A股每日涨幅前五名的股票的数据，并且排除一些特别的股票。8月10日星期六，我们拿到了下面五个股票的k线，请注意对高点、低点有效性的简单判断原则：
　　1）000602，多头信号发生在7月29日以后，7月29日留下了16元的新低，随后走势迅速远离另一个15.90的次低，从而带来了明确的多头信号。然而今天距离信号发生的地方已经很远，并以进入前期阻力区域的上影线方式构造了一个有效高点，观察。
　　2）000068，在7月26日、7月29日、7月30日的最低价上构成了一个小平台，7月31日的最低价可以看作一个有效的低点，8月1日的低点因为较长的下影线而构成一个有效的低点，随后的走势离开了这两个低点，从而发出多头信号。但在8月9日的k线中，以进入前期阻力区域的上影线方式构造了一个有效的高点，观察。
　　3）600714，7月29日的低开高走发出多头信号，以上影线方式构造了一个有效的高点，观察。
　　4）000606，自7月3日以来，两次发出空头信号。7月30日的低开高走结合7月29日的有效低点发出多头信号，进入交易准备。
　　5）600118，8月7日构成一个16.60的有效低点，8月8日则有一个16.62的非有效低点，在8月9日大幅度上涨后，形成一个有效高点，放弃这个初看上去很完美实际上却毫无吻合可能的个股。
　　无疑，600118的k线形态是很完美的，即使上影线的存在也不能掩饰它有较好的上涨基础，但是，使用交易系统，你就必须学会“放弃”。000606看上去也很不错，但是你所要做的，依然是放弃。
　　在对信息做了初步处理后，我的建议是放下来，去做点和交易无关的事情，最好是去海边走走，换一换心情，晚上回来再对上面的分析进行斟酌，力求发现新的问题，寻求新的视觉，促使交易系统有不断成长的可能。当一切分析就绪后，依据资金管理原则去拟定次日的交易计划。一旦进入交易时间，我建议非极其熟练的人最好选择放弃任何盘中分析，单纯的依照交易计划去执行。
　　根据下午的分析，已经淘汰了1个股票，留下3个可以观察的（但已经错过参与良机），和1个准备进入操作准备的。其中3个观察的对象，000602和000068较好，继续符合顺势持有的观点，而600714则比较的没有前途了。
　　现在我们来复核000606，坦白说，我对这类股票不感冒，但遵循这个交易系统的要求，我们还是来安排一下操作计划吧。
　　首先我们考虑投入资金的额度。在大盘下跌的背景下，我们投入的资金不能超过全部的1/2；根据额外的技巧，例如k线的形态，前期的涨幅等考虑，我们更加确定首笔投入不能超过全部资金的1/4，即2500元。既然总资金只有1万，只能买1手了，呵呵。
　　其次我们要确立风险范围。根据交易系统的规则，我们确立了两个有效高点，分别是8月5日和8月9日的最高点，我们要求，下周一的收盘价应该在这两个高点之上，否则，停止进一步的投入；止损的底线在18.9-19.15的范围灵活处理。
　　最后是交易的时间和目标位置，决定在周一开盘后立即实施买入，未来在明显结束上涨趋势的时候迅速撤离，不考虑是否能得到盈利。
　　对000602和000068，可用冒险的想法在这两个股票的收盘价以下很低的位置（至少是-2%吧，挂-4%也行啊。）预先埋地雷，等机会，而且要速战速决。或者干脆不管，继续欣赏其趋势即可。
　　让我们来总结一下今天的行情：
　　1）“000602和000068较好，继续符合顺势持有的观点”，这两个股票分别涨5.89%和1.25%；
　　2）“而600714则比较的没有前途了”，这个股票跌1.23%；
　　3）被淘汰的600118跌0.64%；
　　4）被选中执行1/4仓位多头的000606涨0.97%，而同期大盘上海跌0.76%，深圳跌0.72% 。
　　同样列为观察的三个股票，涨跌互现，而且比例颇大；而列入交易计划的股票，虽然安全但涨幅不大。这可以推导出一个观点，就是风险和利润同在。这算不错的观点，但是对实战来说就是废话。你必须运用额外的技巧，去判断利润在哪里，风险在哪里。很明显，额外的技巧很重要，理念是骨干，但没有丰富的技巧作为羽毛，你飞不起来。一般人都可以凭借几个名词夸夸其谈，但在实战中要成功你就必须积累成千上万种额外技巧，形成你的经验库。但是人们潜意识中总是想学什么绝招，这完全是痴心妄想。要想成功，你就少不了要慢慢的支付代价，时间和精力都要无穷尽的付出去，你只能逐步成长，而不可能一步登天。
　　坐而论道，鼎沸满座；亲力为之，应者寥寥。故次日执行卖出，清仓，休息。