中财网竹蜻蜓简笔画:唯一能赚钱模式：期货趋势系统化交易
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/07 04:43:07
唯一能赚钱模式：期货趋势系统化交易
期货心得 2010-05-25 21:10:58 阅读75 评论0 字号：大中小 订阅
4月份通过李岩老师的讲解，首次直观接触到趋势交易。在有限的时间里，老师说：远离市场，只有系统发出平仓信号，我才会出场。足见其对趋势交易执行的坚定性。这种坚定性的背后，是一种信心的强大支撑：完全信任自己的趋势交易的原理 ——— 趋势交易具有概率优势的。
上次和大家谈了以后个人的发展方向，做个趋势系统化交易者。
我对系统化交易的一些思考：
1， 系统化交易，第一个效用是控制了风险。只有系统化交易形成的约束功能，才能最大限度地帮助规避个人的人性弱点：频繁交易、无序交易、孤注一掷式的重仓交易以及个人情绪波动。只有先把风险控制住了，你才有可能去获取利润、保住利润。
2， 系统化交易，降低了对交易者个人的依赖，也减少了对市场的监控时间。把交易者从盘面中解放出来，也得以有时间去享受生活的快乐，回归生活的本源。时刻盯盘只会使交易结果更糟糕。
3， 耐心等待是系统化交易的核心理念之一。只有当交易系统发出入场信号时才入场，发出平仓信号时才出场，也鉴于此，日内的盘面波动就显得不再具有诱惑力。
4， 基于趋势的系统化交易，一旦获利，将是极为丰厚的。对趋势交易者而言，大部分利润可能就来自两三次成功的交易。系统化交易可以让交易者不再在趋势前进途中震荡出局，当然，趋势交易者只在趋势逆转时才出场，由此，也必然要回吐部分利润。
5， 也只有系统化交易，才能体现出交易的一致性、统一性。任何一个机构投资者，其交易都应该是有约束的，是有章可循的。
6， 只要你的交易模型在概率上是具有优势的，那么，长期下来，利润是可以预期的。
但是我也不能否认，趋势系统交易法也有它的缺点，在震荡市场下，会连续出现错误。这样你还会有信心坚定来执行你的交易系统吗？
趋势交易之难：忍耐局部亏损＋ 坚定你对趋势交易的信心
对于趋势交易者而言，筑底阶段的震荡行情，是沉闷的。而对频繁交易者，震荡行情，亏钱的概率更高。
我这几天的螺纹钢1010行情验证我的痛苦，从4581开的空单，一直持有，途中有400多个点盈利，但是我不可能平仓在最低点，因为我当时也不知道它就是低点。反弹到4295，根据趋势交易提示的信号，平仓反手做多，日内盈利20个点，我只能追随趋势持有。今天我在收盘的低点4263又再次亏损32个点反手做空。真的是很痛苦。
我想这是趋势交易的必然承受的痛苦。一切痛苦都会有丰厚的回报，我坚信。
想真正好好运用趋势系统交易，应该有几个纪律和良好心态：
一，不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱，赔上一笔大钱。你不可能赚尽市场所有的钱，抓住所有的盈利机会，那是人性的贪婪。
二，不要试图去抓头部和底部，要在趋势已经明显反转之后平仓，放弃趋势波段后10%-20%的利润，并建立新的趋势方向头寸。
三，对趋势有信心，就是对自己的判断有信心，这一点非常重要。我们多少次在每天盯盘的情况下，持有了整段的趋势行情？很多人都在趋势刚刚启动，赚了些蝇头小利的情况下及早平仓出场了。拿住仓位这一点比判断正确更加重要，也许最好的办法是不要盯盘，离市场远一点。事实证明，在趋势仓位上的鸵鸟战术往往是成功的。因此，要离市场远一点。每天盯着价格涨跌起伏所造成的紧张感和对亏损的恐惧感会使你有种想迅速平仓落袋的冲动，来追求心理上的舒适和安全感，导致太早的从有利的仓位中离场。
2010年的期货交易，在大的策略上，我必须实现转型，趋势系统化交易是一个方向。
我想，借鉴和吸取系统化交易的思想精髓，并融和经验判断，或将有助于我的目标的实现 ―― 成为一名卓越的投资人。