南方七宿生日对照:MACD学习笔记--2

不审势多空皆误
前来炒汇要深思     ___ 剥赵藩
在各个论坛上，前段时间欧元多头风头甚健，前赴后继，前面刹羽而归，后面又誓师，重出江湖！近来则空气弥漫，有人断言，1.23不是底，断言要到1.20甚至以下。
这些，都和对欧元的中期趋势研判有关。我在这个论坛说过∶
 T2 `* {
"欧元是折腾行情，米国议长说，米国的银行要"国有化"，喂欧元吃了威而刚，勃起！传言哪能挺多久，这不，欧元"银样镴枪头"又软下来了。即使欧元要向上涨，也还时间不够呀，还得折腾较长一段时间。"下面就说一说:为什么欧元是"折腾行情"。
请看下图，图一:# v4 |# h/ n2 P

有人研判一个货币要查多少年的历史走势，但我认为意义不大，因为那时还没有发生金融危机，金融危机使货币之间关系发生了深刻的变化。9 T9 r; z& P" r
图上这段是发生金融危机后，欧元的走势，对未来的发展的研判，很有意义。) H7 Y* x/ |/ @8 f. ^! K% i2 N
下面就分析图一可以得到什么启示! a; [: V! H6 c
请看图二4 G$ e6 w9 T7 L$ p

图上黄色方框3，是已经发生的波澜壮阔的欧元两千多点的反弹。
现在我们看看在这之前发生了什么，
一。首先是一个日线级别的底背离。
二。黄色方框2是之后价格的相应的走势。
三。在黄色方框1里，MACD产生了日线级别的红柱堆的堆积。
 ) L' ?6 j
分析:是黄色方框2价格走势的形态，产生了能量的积蓄，反映成黄色方框1里的形态，最终造成了黄色方框3的两千多点的涨幅。在这个基础上，想研判欧元的中期走势。" u! R$ @4 t+ t& C# v; t  @
在具体探讨之前、先说一个相关的笑话:( Y% l4 p. D7 h/ r4 w; K4 s
两个美军在敌后困在一个地窖里，黑暗中无聊无奈，士兵对长官说，能否给我一块口香糖，长官∶可以。士兵欣然地嚼起来，说，怎么那么没味道，长官笑着说，我已经嚼它两天了。国人对欧美经济、政治的了解，已经不知道是第几手消息，和那块嚼乏味了的口香糖一样。
所以，指望从听到的和看到的消息来“聪明”地判断，并就此对欧元作“死多头”和“死空头”的看法、都没有必胜的，确切的理由。
况且，还有在密室里干的诸如∶法国兴业银行炒汇巨亏几十亿欧元之类的坏消息，在没有揭露之前，这些你怎么能通过分析基本面，消息面得到呢？  h2 F: k0 e2 h$ b8 f
) P$ ~: d1 ^! v+ V! W8 y- V
但是，这些都会在价格的走势里看出来，因为"干的"和"知道的"都会有所动作！' u& A9 m9 H0 R8 |) F5 n# c) n+ Z1 d+ J1 y
所以，你和我，只能从技术面，价格的走势来分析判断未来可能的走势！价格的走势里已经包括了全部的信息----你所知道和不知道的！9 T/ 9 D' u/ J0 s
言归正传，看看从技术面，欧元未来的可能走势。5 R8 u7 y& ~8 w% F, ^0 N
请看下面图三:

这个图上，实际的价格走势，到黄色方框2的右侧为止。8 w$ v) C: Z* z" G7 r! V
一。欧元这次到1.4719的反弹，之后一路下跌，期间有多次反弹，但高点一次比一次低。
二。黄色方框2里的MACD的形态，明显地比黄色方框1里的形态，要弱的很多，表明能量的集聚有所欠缺，还没法形成大的级别的反弹。
三。黄色方框3是未来的可能的走势之一，需要继续"折腾"，使MACD的形态的红柱继续堆积，因此能产生大级别的反弹。
未来可能的走势二如下（图四）0 h9 E- G* K' i2 X

分析这张周图, R5 ]. o6 r( k; e
一。黄色方框左侧是已经发生的欧元周线的价格走势
二。由于价格走势的震荡收敛，在MACD的形态上形成了底背离。6 U2 ^0 F* m; n: t7
三。这只是一个过渡的形态，未来可能的发展见下图。
图五

) E: Y7 w- j. d
这个图上的黄色方框1，就是图四上显示的那个底背离，由此发生了黄色方框2里的反弹。根据震荡收殓的规则，这个反弹也许会根小些，比如反弹到1.30就掉下来，形成假突破，使突破加仓的人吃药。
当然这只是千种可能性之一，以上是对坛主的“欧元分析”的认真回应。
我认为，对行情未来的发展，有事先的“预设”立场也许是有害。+ P( t4 h5 g4 M$ C5 d6 r
* E; z1 Y  i, N
MACD的形态可以在大小不同时间周期，都恰当地发出开仓和关仓的信号。所以比较正确的是
有什么信号，做什么单子。有多大时间周期的信号，做多大的行情！

十一小周期MACD形态的不稳定性和右侧交易. n6 a0 U

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先说一下开仓的规则：! e6 y+ d- Y1 |: z" E! D% L
判断，现在的趋势是可以做多。
信号，如有背离形态。
根据这些规则，来看上面的图形。: V; w$ x9 F* ~: d1 O, `7 Z
这是一个事后才看到到的图形，图上的价格的走势和MACD的形态发生了背离，图上的１，2，3处都出现了绿柱萎缩后的白柱，当然这是事后才看到的，一开始只看到:1号的白柱，而且由于价格的波动，右面的绿柱也曾经翻白过。+ W- o2 j0 y5 v
2号的白柱，已经有两根白柱了，但后面的柱子由于价格的波动，又变成绿柱，所以开仓的价格不算太好。
3号的白柱，符合开仓的条件，价格也比较好的。
讨论：黄金分割在这里也许能帮点忙，一般强势的调整，也能达到0.382附近，这样可以滤除1号和2号信号，有人说这样是不是太苛刻了，规则定出来就是要遵守的。失去的机会就不是机会，我很欣赏这样的说法:"开仓的条件应该是很苛刻的"，在汇市机会多的是，但是幸存是第一位，就怕失误。) ^" B& J7 ]* R  l
' _7 D& y8 d( N* ~
右侧交易问题：' {1 G) R2 Y! J3 % N
通常在经典著作里，告诫不要"猜顶摸底"，认为这是很错误，很危险的举动，也许会在某次因此爆仓，死得连尸首都找不到。但是"猜顶摸底"是什么？如果价格在上涨的过程中，在到峰顶之前，就主观判定也许到顶了，就做空，这就是"左侧交易"，即称"猜顶摸底"。反过来，如果顶峰已经出现，如果已能判明趋势要向下，这时做空，这是在顶峰的右侧，是"右侧交易"。
这样用MACD开仓只能是在右侧，右侧意味着信号的延迟，决定的延迟，但从上面可以看出，3号位置反而价格比较好。& K: t" / K8 x& W% B4 z( F
MACD小周期信号的不稳定性，仅是MACD信号失效的一种，还有其他类型。5 T0 t5 T; _' l! ?! m
等叙。

十二 H1背离有效性观察抛砖引玉∶中长线投资者，往往开仓动辄是“一二百点的大止损”。
因此若发生止损离场，损失也较大。, C& q6 O  F2 L6 y& n
本文试图能在中长线做单“试错”时，尽量不发生损失或少发生损失，这里藏龙卧虎，此陋文是想请教这里的高手，大家。望不吝赐教。1 ! J0 I6 A/ l  h# X! K! Z8 u
谢谢！0 m% s6 g0 O+ s
一。"真背离"和"假背离"的概念。, k- J- T7 u, T
规则思路”有三条：
规则一。这次仅讨论观察H1的双峰背离，这种背离在确立之前，在形态上是的可以预判，这样能得到预警信号。+ N! w) K, G, J! `+ d' v! [- b
规则二。要在小周期也出现背离形态信号，这样才有理由开仓，并找到合适的开仓点。
规则三。判定开仓有效的标准：是至少有50点以上的涨幅，能有时间设置平保，使这样的操作，至少不发生亏损，而开仓后价格的反向的运动，也应只有几十点的浮亏。
进入二月以来，欧元多头不断发出冲击，2月17日一个重量级的多头，宣布已经止损，认错出场。戏剧性的是，2月20日欧元又大涨400多点！一些多头重燃信心，但好景不长，欧元价格逐渐回落，使一些多头又不得不认输离场，此时空气弥漫，认为欧元需要跌到1.2556之下，欧元多头才能进场，2月27日欧元又反弹100多点，世事难料啊！
在这段期间，MACD的H1背离多数是能发出正确信号的。
下面用实际的操作，来说明如何操作2月27日的这次反弹。

请看图一（一小时图）
 ) w7 P1 A8 B+ Y8 M7 b3 f
图中有两个背离，1号绿柱堆和2号绿柱堆发生背离，1号绿柱堆和3号绿柱堆也发生背离，先说1号和3号绿柱堆之间发生的有效背离。
进入图上的那个黄色方框，就是进入了3号绿柱堆的范围，可以预判将要发生背离，这符合上面"规则一"的条件。# o& b5 j# Y) L( @
: n& |1 }# k; R5 G
现在看在小周期能否找到符合规则二的信号。; y- C3 T4 X# {#
请看图二（15分钟图）
 . S) x- Z+ I! W& V6 T
这个图上红色的垂直线，是一根时间的基准线，时间是2.27 7:00。也就是图一上标志进入黄色方框范围的那根红色垂直线。% S6 K( y# w) p1 _
+ ?! V9 ~% C7 S
在这个15分钟的图上可以看到，有一个标准的底背离。时间是2.27 14:30，这里的黄色箭头就是开仓的位置，记住这个时间，因为我们还要看在H1时间图上是什么位置。
开仓后价格飙升了100多点，可以先平仓获利了结，因为之后还会回调再有开仓的机会。
回过去看H1时间周期的图( T% K$ q( I4 E$ H. {5 u/ G& q
图三（一小时图）& l* C% q) j! w. {% i) t0 |# A

这个图上的黄色箭头指示的位置，就是图二的开仓点，按照H1图的规则开仓点应在黄色箭头处之后，是在这张图上两根黄色柱完成的那一时刻。4 }0 w7 H1 p2 l- D; U
再去看看，这一时刻在M5图上的位置。. f8 e- u: l3 Z+ l9 [
图四（五分钟图）% R: d' l0 P  A! n8 v
    @; X; g' p$ D: [0 e' T* w$ f: j
前面说过这样的飙升，应是有回调给出第二买点，黄色箭头处就是再开仓的位置，也是在H1图两根黄柱，结束时刻之后。

下面是这个第二单未平仓的单子( T% [2 t; A5 l/ ~6 J+ N
图五
 ( I2 E6 b0 h  H: q! }4 v- z! Q3 J: o
讨论：. @% b" f1 N- |3 a
一。利用H1信号的背离，可以滤除小周期的一些虚假的的背离信号。
二。一般在H1信号之前，在小周期就会发生背离信号。
三。价格的波动，引起趋势的改变，总是从小周期开始，背离先在小周期发生，然后把趋势的改变，传递到大周期，引起大周期背离的确定。0 J4 Q0 `5 R5 P* u. L
四。这个单子最多获利40多点，获利平仓是一个选择，由于上一单已经获利不少，这一单就留仓过周末，事后看也许并不是好的选择。$ u; N" N& L3 Z) ^
五。综上所述，这是一个有效的背离。

十三：这次欧元的顶部(09年3月)与精确开仓技术（一）

有技术可以做到，距离顶部高点的30点之内开仓。

30点之内开仓？

" W5 k) T" J: S" c' t
你肯定是猜顶了，没有！

也许你准备宣传什么邪教？

& V1 q& K. e1 S/ N

或者想骗大家白花花的银子？

冤枉！

慎重声明∶本人过去没有，将来也不会搞什么收费，代客理财等等。

偶，"不差钱"！

若采用"多周期的MACD分析判断",就可以做到这一点。

" K* K* X( * w/ c7 u:

请看下图一

说明:

- w5 p3 H, b. e& O  b

一。图中1，2，3个红柱堆，和价格发生了"三阳背离"。

二。双线的位置，完全在三个红柱堆的上方，这种"组合形态"很好。

三。再看上面几个时间周期的趋势，也是看空的。

四。此时在第3个红柱堆确认萎缩处（注∶图上的黄柱表明萎缩），开了第一个空仓，价格是1.3575。

* ~9 h% u1 T8 @: P

五。越过第4个红柱堆，价格跌落，然后反弹，此时价格的上涨，已无法把柱堆翻红，表明上涨能力不足（称之为"回光返照"），此时加仓又开空仓在1.3570

六。小周期三阳背离，价格会有点上冲，有时会出现第4个红柱堆。

8 e5 ?5 r. j  n$ }0 H: f

七。按照上面的简单、清晰的操作规则，开仓位置距离高点1.3590，可以在30点之内。

% O6 ! H1 i) j  G! Z

有人说:这仅仅是一个"孤例"，算不得什么！

不错，哲人说:"灵异和迷信现象与科学的本质区别，就在于前者现象是不可重复的"。

别着急，下面还有更多的实例，请看"精确开仓技术（二）。。。"

& t& a! [* S0 L

下面说说"此一时刻"时，更大时间周期的趋势如何？

# a# 9 U7 g* n$ {  B6 c2 X

图二（M15时间周期)

. O6 E3 N" S' M9 [5 A- [

说明:

一。图中的红色垂直线，是一根时间基准线，我们用它做基准，标示第一个开场点的位置，观察不同时间周期图上，同一时刻的态势如何。它的时间是:2009.3.27 05:20

) B% r  b7 p8 c# o" B9 e2 @

二。从15分钟的图上，发生了和价格走势背离的"佛手"（价格上涨但红柱缩短）。

# T) |) h5 ^* h7 B/ ?

图三（M30时间周期）

说明:

: h+ q' Z) T% b1 s

一。同样，图中的红色垂直线，是同一根时间基准线，它的时间是:2009.3.27 05:20

, h' y9 J6 x" @1 ]0 k6 C

二。在30分钟的时间周期图上，趋势也是看跌的。

这里要说一个重要的问题:

"大周期和小周期的关系问题"。

' x! A5 I6 g: ?7 f& C% @! Z2 X

大周期是小周期的"波动"，在更长以段时间里的"积累"，因此它代表了更长一段的时间里的"趋势"，这个趋势仅代表了已经发生的"积累"，这个"积累"又会因为小周期的新的"波动"而改变，即原来的"趋势"会是增加或是减少！

; I9 a7 U1 Q, z5 `- k) z: |0 s

在这个例子里，15分钟的周期和30分钟的周期，已经是趋势向下看跌，这时的五分钟又来了一个，强烈看跌的"三阳背离"信号，这叫"雪上加霜"！使得在五分钟上面"更大时间周期的趋势"更是趋势向下，并把这种趋势又传递到更高级别的时间周期，使得那些更高级别的周期，由趋势中性转为趋势向下。

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"风,起于青苹之末，侵淫溪谷，盛怒于土囊之口，飘忽淜滂，激飓熛怒。.."

这段话生动地说明了"大周期和小周期的关系问题"。

& Q6 d) W6 L9 k* c5 ^

这次是五分钟的"三阳背离"，引起了雪崩式连锁反应，最终是崩溃似的下跌。

图四（H1时间周期）

! 5 j/ H" _# a2 Q

从图上看，红柱已经涨了多根，趋势处在中性的位置，也可能去上涨，也可能缩短转为跌势。

; [; `5 W2 * }. t; ^# Y/ G" `2 g; n$ d

图五（H4时间周期）

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下面是自己的四点深刻检讨和反思∶; K* ^2 B. M) w* z1 W
检讨∶

检讨一。关仓解决得并不好，当日300余点的下跌，只得到了100多点，事后看来是可以有平仓信号的，使平仓得更好。

5 U8 Q8 l# P# m6 k; V( a* n' m3 j

检讨二。当日深夜和次日凌晨，连续熬夜，在五分钟的图上找开多仓的信号，后蓦然醒悟，在大周期上不走出点形态意思来，小周期上是不可能有，可靠的开多仓的信号的。白白熬夜了。次！

" ?4 d* U5 L, G, x- m
图六（H1时间周期）

2 a# w( V2 Z: N

 

图上的走势可以孕育出，多种的形态。

一。图上白柱继续缩短，翻成红柱堆，然后下跌第二次形成绿柱堆，此时价格跌破前期低点，而绿柱堆却较小，形成双峰底背离。

# G  W. ^0 c8 S7 P

二。两次翻成红柱堆，又两次跌破前期低点，形成三阴底背离。

$ P2 I0 Q% G0 k3 _

三。不翻成红柱，白柱又放大成绿柱，形成佛手背离。5 Z# r7 m. . @5 g- T

四。 。。。。。( r$ _" x% I0 F0 a- r2 f7 m% `

检讨三。由于欧洲央行多次放风要降息，并确定了四月二日要议息，这形成了欧元可能要跌的"潜意识"，曾经开过"随意的"空单，这个单套住了，套住了是很难受的，尽管后来解套了，但这很影响心态和全局的布局。今后要避免这种"昏招"！严格按信号操作，决不能再开这种随手的"随意单"！

检讨四。各个论坛上也有欧元要涨到1.47的论调，尽管自己持很怀疑的态度，但也影响了对价格走势的观察和分析，回想起来这次欧元大跌，之前是有很多前兆的，"潜意识"影响到对这些前兆的清醒的察觉，要提高啊！

答客问
问∶不同级别背离的嵌套？

答∶
是指在大的时间周期出现底背离形态的那段时间附近
往往会在比它小的时间周期也能找到底背离形态
通常是在小的时间周期的背离形态那里
找到合适的开仓买进点
帖子中的图二和图三

说明了这种关系

十四：这次欧元的顶部(09年3月)与精确开仓技术（二）

本来开仓技术（二）是想写,在顶部开的其它的仓，但昨天发生了两次三阳背离，都被抓到了，这是新鲜的案例，所以先写

请看图一（五分钟图）

图上显示了价格与三堆红柱的三阳背离，图中有根红色的垂直时间基准线，我们用它做基准观察其他周期的形态。

8 m$ n2 ^4 l$ S7 |" @8 k6 I3 h

请看图二（15分钟图）

在15分钟图上波动的积累已经是趋势向下。

3 q' I3 l& J$ l

 

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请看图三（30分钟图）

 

6 b  j9 c1 ]( I7 _" ~  K

在30分钟图上已经积累的波动，也是趋势向下。

 

7 `" |6 ?5 {8 ?" U* p, o9 F* z+ A

请看图四（一小时图）

- T, a7 v$ E3 ]& x2 c

 

在一小时图上，在红色垂直基准线左侧，放大的红柱和萎缩的粉柱相间，说明趋势是中性的，但五分钟的三阳背离产生的新的波动，会推动上级时间周期的积累，使趋势更向下，最终传递到一小时时间周期，使它的趋势由中性转为趋势向下。

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; a# M# ]+ H( s

下面是详尽的具体操作和讨论：

 

请看图五（五分钟图）

 

说明:

一。图上标出了双峰顶背离，在红柱萎缩后（粉色柱表示萎缩）黄色箭头处买进，开仓价格1.3328。

9 f7 t" }# f" B3 j
# p7 M0 V- G4 C) C5 |7 B1 z

二。止损设在黄金分割线0.5处即1.3350（见图四），或者更高一些1.3360，黄金分割线0.5是一个重要的位置，突破了说明向下趋势改变，止损设在那里是有些道理的。

2 }* J/ A2 q" I) J
; n: l7 M6 c& V9 l: P) S

三。设止盈，如果黄金分割线划得正确的话，遇到那些位置或许会反弹，保守的话，止盈设在那里是合适的，再保守一点，我会再高于5-10点（黄金分割线0.236处在1.3223），实际止盈关仓点放在1.3230。

四。这次价格到1.3230附近就反弹向上，省了之后的担心和折磨。

五。开仓后价格实际走势的最高点在1.3338，高于开仓点10点。

* x' [# b9 S% }; 4 z) Q
) x) v5 q9 r! 8 Z8 P

 

6 u  W* Q; 6 E8 E/ q

讨论:

# ?. G+ f5 K  O0 a5 E3 h

一。三阳背离是比双峰顶背离，成功率更高的形态，一般应该等三阳背离出现再开仓，有人会说若是不出现，岂不可惜了，但放弃是值得的，因为按照MACD做单的机会是很多的。

t  b* I  N& c

二。三阳背离出现时，还应该看看双线和他们的“综合形态”。

) d* b" P4 r1 g

三。三阳背离出现时，还应该看看，更高级别的时间周期的形态，是否支持趋势向下。

 

d) g5 P

对高手而言，我写的是很罗嗦，但从我自己在汇市磕磕撞撞，苦难的经历来说，也许这样写对有些人是需要的。

 

问∶

看那个带晒单的5分钟的图，从图上看，你的开仓点是在黄色箭头的那个红柱子堆中的第三根粉红的柱子上，但是那根柱子从15分钟图来看并没有收盘，也就是没有确定还会不会再增长，所以在你下单子后轻微的套了一会儿。我认为在15分钟的图中确认那2根15分钟的柱子平行或者你下单的这根比上一根短的时候再下单更好，从5分钟图上看，在柱子上的那个黄色箭头的地方往后，出现0轴下的第一个绿柱子的时候下单更安全，我这么认为的，虽然价格不如先前的好。
同样按照你的不参考15分钟柱子长短的原理，还是在这个5分钟图中，箭头指的三阳背离的这三个红柱堆中，第一个红柱堆和第二个红柱堆的品相更好，这2个红柱堆不但价格背离，柱堆的大小背离的倾斜度也大，而且线也是背离的，再从15分钟图看，价格上涨15分钟图中的柱子也没有再增高，2根15分钟的柱子还是平行的，从各方面看当时出现这个二阳背离的可操作性是很大的，但是你却没有下单，呵呵，不知道为什么？

虽然事后出现了三阳背离，但在这么好的二阳背离的时候是不知道以后会发生什么的。

答∶

7 I" ?! E4 h7 3 ~

1。开仓的大原则是要趋势得到确认后才下单，也就是“右侧交易”。: v. j. z9 M7 E4 S) C
2。确认趋势具体的做法可以有多种，这里用的是5分钟萎缩出现两根粉色柱之后的左右附近。
3。这个并不是一定是最好的办法，也可使其他的办法，如你说的看15分钟的柱子。。。1 S/ m% r* X5 @. C4 j5 X
4。哪一种方法好，不一定。实际操作多了会有体会。

5。主观上想“右侧交易”，但实际不一定做到，所以之后价格比开仓点高是常有的事。

" N0 p+ g! U) d" b

6。甚至还会开在左侧以至于去碰止损。。。

( ~, P* i& H! B7 5 W% l! q

另一个问题我想你问的是指∶

! h* J# l% h6 m* B7 n

那个图上“开仓点”和记录单子的“开仓价”，之间的红色箭头线所擦过的红柱堆，

与之前的红柱堆发生的背离吧？

- d* o: v' c  X1 W) ?

这个背离从柱堆看来是背离很大，但价格基本上都在那条黄金分割线上，第二个峰仅仅是毛刺刺破那条黄金分割线而已。

% [# A' K$ l2 [) Y

做多了现在我奉行的宗旨是∶宁愿“错过”也不“做错”

; v/ O7 s( P: y4 P7 G0 K

我越来越感到用MACD信号做单是“机会多多”