二月二日李商隐阅读:自适应均线系统
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/11 13:02:31
自适应均线系统(2009-08-01 19:48:53) 一、考夫曼的做法:
自适应均线系统的交易法则,根据考夫曼《精明交易者》一书中的介绍,其基本交易法则为:
1.当自适应移动平均值向上拐头时,买入;
2.当自适应移动平均值向下拐头时,卖出。
当价格横向移动时,上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。为了避免假信号的干扰,应该向AMA交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是根据自适应均线变化的标准差的百分比来确定。
根据这个原理,自适应均线的公式可做如下的完善:
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;
CQ:=CS*CS;
AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;
FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);
DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);
二、我实际的操作方法:
本人在使用自适应均线的中,并没有采用考夫曼的方式。
当自适应均线拐头向上时,必须使用连续两天的日K线确认趋势,当连续两根日K线均处于自适应均线上方时,方可确认上升趋势。
1.第一根日K线应该从自适应均线的下方向上穿越自适应均线;
2.第二根日K线,不论是阴线还是阳线,均不应跌破自适应均线,这时,可确认股价进入上升趋势。
3.以第一根穿越自适应均线的最高点【或者K线实体的高点】为标准,在后面的3天之内,股价高于这个标准的时候,为买入点。
4.卖出点也是以连续2日的K线低于自适应均线为卖出信号,如果连续两条价格不能收在自适应均线的上方,则必须卖出。
{飞狐自适应均线}
input. n(9,1,60), p(2,1,60), Q(30,1,60);
Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;
XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ;
Volatility:=SUM( XX , N ) ;
ER:=ABS( Direction / Volatility ) ;
FastC:= 2 / ( p + 1 ) ;
SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;
SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;
Constant :SSC * SSC , Linethick0 ;
YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;
AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ;
BB:=BarsLast( AA>0 ) ;
DD:=REF( C , BB ) ;
CC:CLOSE , Linethick0 ;
for m=N + 2 to DATACOUNT DO
DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m] * ( CC[m] - DD[m - 1] );
AMA:DD;
T1:=DD>REF(DD,1);
T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD*10000T2:=NOT(T1 OR T3);
PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;
PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;
PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持\股'),COLORRED,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持\币'),COLORGREEN,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'观\望'),COLORBLUE,SHIFT1;
自适应均线系统的交易法则,根据考夫曼《精明交易者》一书中的介绍,其基本交易法则为:
1.当自适应移动平均值向上拐头时,买入;
2.当自适应移动平均值向下拐头时,卖出。
当价格横向移动时,上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。为了避免假信号的干扰,应该向AMA交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是根据自适应均线变化的标准差的百分比来确定。
根据这个原理,自适应均线的公式可做如下的完善:
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;
CQ:=CS*CS;
AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;
FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);
DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);
二、我实际的操作方法:
本人在使用自适应均线的中,并没有采用考夫曼的方式。
当自适应均线拐头向上时,必须使用连续两天的日K线确认趋势,当连续两根日K线均处于自适应均线上方时,方可确认上升趋势。
1.第一根日K线应该从自适应均线的下方向上穿越自适应均线;
2.第二根日K线,不论是阴线还是阳线,均不应跌破自适应均线,这时,可确认股价进入上升趋势。
3.以第一根穿越自适应均线的最高点【或者K线实体的高点】为标准,在后面的3天之内,股价高于这个标准的时候,为买入点。
4.卖出点也是以连续2日的K线低于自适应均线为卖出信号,如果连续两条价格不能收在自适应均线的上方,则必须卖出。
{飞狐自适应均线}
input. n(9,1,60), p(2,1,60), Q(30,1,60);
Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;
XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ;
Volatility:=SUM( XX , N ) ;
ER:=ABS( Direction / Volatility ) ;
FastC:= 2 / ( p + 1 ) ;
SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;
SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;
Constant :SSC * SSC , Linethick0 ;
YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;
AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ;
BB:=BarsLast( AA>0 ) ;
DD:=REF( C , BB ) ;
CC:CLOSE , Linethick0 ;
for m=N + 2 to DATACOUNT DO
DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m] * ( CC[m] - DD[m - 1] );
AMA:DD;
T1:=DD>REF(DD,1);
T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD*10000
PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;
PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;
PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持\股'),COLORRED,SHIFT1;
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DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'观\望'),COLORBLUE,SHIFT1;
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