寻找前世之旅2结局:CCI Commodity Channel Index商品通道指标/顺势指标
CCI Commodity Channel Index
商品通道指标/顺势指标
一.原理
CCI衡量一个价格价同其统计平均价格的偏差值,从而有研判价格偏离度,即是否超出常态分布范围,高值表示价格比平均价格超常的高,表明与平均价格相比,价格通常是高的;低值则是超常的低,表明与平均价格相比,价格通常是低的。
CCI是一个价格动能指标,它测量价格对平均价格的偏离来作为一个统计变量. 它被用来探测趋势的开始和结束.
CCI指标是根据统计学原理,引进价格与固定期间的股价平均区间的偏离程度的概念,强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性,是一种比较独特的技术分析指标。
CCI指标却是波动于正无穷大到负无穷大之间,因此不会出现指标钝化现象,这样就有利于投资者更好地研判行情,特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。
CCI基于完全可循环的商品价格接近正弦波这一假定。与具有季节性或周期性倾向的金融品种同使用。商品通道指数(CCI)不是用来计算周期的长短,而是用来表示周期趋势的开始。
顺势指标(CCI)的信号主要是指指标线超出100或者跌下-100。超出100为买入信号,跌破-100为卖出信号。统计意义而言,70%-80%的价格波动会在顺势指标(CCI)100至-100之间,所以只有20%或者30%时间内出现买入卖出机会。
二.计算
计算方法有两种。
第一种计算过程如下:
CCI(N日)=(TP-MA)÷MD÷0.015
其中,TP=(最高价+最低价+收盘价)÷3
MA=最近N日收盘价的累计之和÷N
MD=最近N日(MA-收盘价)的累计之和÷N
0.015为计算系数,N为计算周期
第二种计算方法表述为中价与中价的N日内移动平均的差除以N日内中价的平均绝对偏差
CCI = ( Typical Price - SMATP ) / ( .015 X Mean Deviation )
1. 在每个柱上添加高,低和闭合的价格然后把结果除以三
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
2. 计算典型价格在N段的 简单移动平均线。
SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
3. 从典型的价格里扣除已经得到的简单移动平均线。
D = TP — SMA(TP, N)
4. 计算绝对值D在N段的简单移动平均线 。
SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
5. 0.015乘以得到的简单移动平均线(D,N)
M = SMA(D, N) * 0,015
6. 用M除以D
CCI = M/D
三.应用法则
1.背离
在趋势市场中,商品通道指数(CCI)可通过发出背离讯号来表示一个趋势的减弱。CCI曲线与价格的背离暗示上升或下降走势开始减弱。价格的高点比前一次的高点高但商品通道指数(CCI)的高点却比前一次的高点低时为熊背离,暗示上升走势开始减弱。价格的低点比前一次的低点低但商品通道指数(CCI)的低点却比前一次的低点高时为牛背离,暗示下降走势开始减弱。
需要注意的是,虽然背离暗示趋势的减弱,但它们本身并不表明趋势已反转。趋势已反转的确认或信号必须来自价格运动,如价格突破趋势线。
2.形态:各自趋势线信号,价格形态信号
3.CCI信号
i. 无趋势市场
Lambert原本解释为:当商品通道指数(CCI)由下往上突破+100时是抢进时期,而当商品通道指数(CCI)由上往下跌破-100时是放空卖出时机。一旦商品通道指数(CCI)回到-100和+100的常态区,Lambert便退出市场。
商品通道指数(CCI)的这种用法是基于一旦一只金融品种突破+100或-100时便将形成趋势这一假设。生成买进和卖出的信号。
CCI从+100之上,由上往下跌破+100时,是卖出的时机,
CCI从-100之下,由下往上突破-100时,是买进的时机。
这一方法在无趋势市场中使用效果最好。
ii. 很强的趋势市场
在有很强的向上或向下趋势的市场,CCI 可被用在两种不同的方式中最有效.。
l 正常CCI 原理:如果你不把CCI 看作为一个Histogram (组织集合),当CCI 向上超越-100一个买的信号产生. 当CCI 向下超越100一个卖的信号产生.
l 零CCI 原理:如果你把CCI 看作为一个组织集合,当CCI 超越0 值,且向上移动, 一个买的信号产生. 当CCI 超越0 值且向下移动,一个卖的信号产生.