中国电影实时票房:决策树

专业人士认真分析市场，花了时间，花了精力。如果你能读到这里，你也比一般人用心。现在要谈你的交易计划。

你每天都要花点时间在市场上，和市场接触也是成功的关键。你要决定交易安格市场，关注哪几个市场，这样才能成功。你要为你的成长做计划。最后，但不是最不重要的，你要做自己的交易计划，书面计划是认真交易者的标志。

做交易计划

交易者经历3个发展阶段。我们一开始都是新手。一些人生存时间常，成为认真的业余选手或半个专业人士，少数成为专业人士。有书面交易计划的交易者表明他在向上发展。

新手不会写什么东西，因为他没什么可写。他的乐趣是听消息，想快速绝杀。即使他想写，他也不知道从哪里开始。认真的业余选手或半个专业人士写计划，包括资金管理原则，这是通向专业人士的路。

交易计划和机械系统之间的主要区别就是交易者的自由程度。交易系统是僵硬了，然而计划只是采用了主要的原则，你可以自由使用自己的判断。

一些新手用无数数据测试了机械系统，发现一些原则还真有用，为此找到了安全感。市场是鲜活的社会有机体，它在发展，成长，变化。僵硬的系统对过去有用，但不一定会对将来有用。如果机械系统有用，最厉害的程序员早就拥有了市场。如果不人工干涉的话，所有的机械交易系统都将随着时间的推移而自毁。销售商不停地推销它们是因为大众喜欢这些市场花招。

交易计划包括了几个不能打破的原则和一些灵活的建议，你可以自己决定。你的判断随着经验的增长而增长。交易计划包括选择市场的原则，给交易下定义，产生买卖信号，分配资金。当你写计划时，不要被为了面面俱到而迷惑了。知道在哪里停下来。写下你的原则，知道何时使用自己的判断。

你必须知道你喜欢什么交易类型。通常的想法——通过买卖赚钱——这不够具体。赢家用不同的方法赚钱，输家由于冲动而竹篮打水一场空。长线基本面投资者，比如彼得·林奇，研究找到他独特的“十垒打”——涨10倍的股票——和短线交易者不同，短线交易者做空，把股票卖给他。长期而言，2个人都会成功，场内交易者知道多头会持有仓位，他观察30分钟图，会在收盘前平仓他的空头仓位，虽然很小，但有利润。

交易计划反映了你对特定市场的兴趣，你的技术，你的经验，你的账户大小。它反映了你的个性，也反映了市场。如果2个朋友，资金一样，经验一样，市场一样，他们写下交易计划，结果是不同的。如果你喜欢不同类型的交易，你可以写多个交易计划。

如果你没有计划，开始写一个。写聪明的计划需要大量的工作。我第一次是在纽约到洛杉矶的飞机上写的。我以为飞机上的5个小时足够了。结果1个月后我还在写。

有2个写交易计划的基本框架，可以让你发展你的交易计划。看别人的交易计划就像是看性爱教育片。也许你学到了一些，但最终你要根据自己的性格爱好来享受结果。

交易计划A 交易者A的账户有50000元，他对股市有兴趣。他跟踪了一段时间，他发现比较贵的股票（道琼斯指数类股票）一般趋势稳定，但一年有几次波动会离开中心趋势。

交易计划采取了市场行为的概念——价格围绕平均价值上下振荡——然后翻译成交易计划。它确认了趋势和标准，选择了工具，还包括资金管理原则，利润目标和止损。

RESEARCH

研究

从道琼斯工业平均指数下载30只股票的4年数据。

在周线图上用26周均线确认它们的长期趋势。

认真的交易者会测试其它方法，比如均线的日期参数，大点，或小点，不用的股票用不用的均线，或其它趋势跟踪工具，比如最后衰退趋势线。在交易前，为了找到最好的跟踪平均值的工作，你要做很多研究。

为每个要交易的股票决定相对均值的平均背离值。

在周线图上计算股票最高点和最低点离周均线的距离。通道能起帮助作用，你也可以把数字填进电子表格。计算离均线多远会发生反转，既要用价格，也要用百分比，同样计算背离的平均时间。

每周的工作

研究你跟踪的所有股票的周线图。给那些离中心趋势背离75%的做标记，把它们放进没人监视的表格。

每天的工作

为了说话方便，我们只考虑做多的情况，虽然完整的交易计划也包括做空的步骤。

在日线图上用22日均线，确认他们的短期趋势。研究一下是否其它均线参数会更好。当股票在周线图上背离，但在日线图上停止波动开始走平，它就变成了买入对象。

还有另外一个研究方法：是不是从宽广的市场上涨利润会更多？你如何定义从宽广市场产生的趋势？股指期货的指数，比如标准普尔或纳斯达克，或某个指标，比如新高——新低指数[1]？如果你的股票符合自己的特征，那就忽略宽广的市场吧。要么，当宽广的市场上涨时你就多买点，下跌时，你就少买点。

当周线图显示下跌背离时，当日线图上的均线上涨时买入。研究进场类型——在均线下面，靠近均线，或者是超过昨天最高点的突破。

在日线图上使用安全区域指标止损，在周线图上设置止损目标。每天重新计算你的订单情况。

计算每股会亏几元，用2%的原则计算要买多少股。一个50000元的账户，每笔风险不应该超过1000元，包括滑点亏损和佣金。如果另外一个账户已经承担了6%的风险，就不要再开仓了。

这个计划包含了几个不能违背的原则：只有当价格低于均线时买入；只有当日线图的均线上涨时才能买入；自己做功课；每天重新计算止损点；单笔交易承受的风险永远不超过资金的2%；不要暴露账户6%的风险。这个计划叫你自己练习判断在哪里进场，在哪里设置利润目标，仓位大小（还要遵守2%和6%原则）。不用多说，你要备份好自己的计划和交易记录。

随着时间的推移，你的计划会变得更详细。市场也许会伤害你，这样会让你调整计划，让计划变得更长。上述计划运用了三重滤网的分析方法（多重时间周期和指标），还有资金管理，进场，出场。

交易计划B 交易者B有30000元，他想交易期货。他发现这些市场大部分时间是横盘的，有时会有很短暂的快速趋势。他想利用这些短期的波动。

研究

这个交易者的资金相对较少，但不想交易迷你合约。因此，他应该关注便宜的市场，这些市场正常的噪音不会超过他资金管理原则的范围。

比如，标准普尔500，1个点的变化就等于标准普尔股指期货的250元。正常情况下一天波动5点会导致资金1250元的变化，是30000元账户的4%的风险。对于小账户，2%原则限制了很多昂贵的市场。咖啡，大豆，外汇，很多都不能做，除非你账户变大了。

下载玉米，白糖和铜2年的历史数据。谷物中玉米的波动最小，白糖是热带作物中波动最小的。2者的流动性都很好，可以很轻松地进出，不像其它便宜的市场，比如橙汁，它的交易量太小，交易者的滑点亏损严重。铜的流动性好，除非经济火热，一般很平静。电子迷你合约，就是电子交易的股指期货合约，适合喜欢股市的期货交易者。每个合约都要下载2年的连续数据：周线图至少2年连续数据，日线图半年的数据。

在周线图上测试不同的均线，看看哪个最容易跟踪趋势。在日线图上做类似的工作。为每个市场找到最好的通道，优势是日线图上过去3个月的通道。这些通道必须包含最近市场波动的90%——95%。过去3个月是最相关的，但是从2年前开始研究通道是比较好的，为突然的上涨和下跌做好准备。很多交易者因为市场的变化而发怒。如果你了解历史，你不会觉得太吃惊。

每周的工作

分析市场的周线图，确定它们的趋势。当周线趋势上涨时，回到日线图找买入机会。当周线下跌时，寻找做空机会。如果周线趋势不明显，要么放弃这个市场，要么直接看日线图。

你可以使用均线的坡度来定义周线趋势，你也可以在跟踪新市场时自己发明方法。比如，你可以同时使用均线和MACD柱确认趋势。当2个指标指向同一个方向时，是超大波动的信号。

每天的工作

同理，为了方便讨论，我们只谈做多的情况，做空一样适用。每个期货交易者必须适应做空。期货市场没有上涨做空法律，而且空头仓位和多头仓位一样多。

采用动力系统。当均线和MACD柱上涨时，它们给出了很强的买入信号。

第二天做多，但不要在通道上线买入。

这个激进的进场是为了抓住高速的冲动波动。你要提前在市场研究和测试这个方法。避免机械系统的陷阱，市场早就变了，它还在做多。

在进场钱，你要计算何处止损。搞清楚风险占资金的百分比。看看你的资金管理原则是否同意你做交易。6%原则让你交易吗？比如，如果本月你已经亏损了账户的3.5%，还有一个仓位承受着2%的风险，此时不能再建仓了，否则就违反了6%的原则。

在日线图上用安全区域指标设置止损。

如果止损点显示可以交易，下单买入。一旦订单确认了，下单止损。每天重新计算止损，重新止损。不要在你盯盘的时候让突然出现的剧烈波动把你的思想止损给扫掉了。

日线买入信号消失时，就要在收盘前兑现利润。这表明你要在收盘前用公式计算。如果你是跟踪冲动波动，日线图上的通道上线是可靠的目标。只要买入信号还在，可以继续持有。一定要先测试这个方法。

这个计划包含了不可违背的原则，就是鼓励你自己判断是否采用它的建议。使用不同的时间周期，运用资金管理原则，止损，认真做交易记录，这些都是不可以违背的。选择市场，进场点，利润目标，仓位大小——这些依靠你的判断。

当你继续深入研究市场，当你经验增长时，你要修正你的计划。记得写下所有的变化，记下你的发展。还要在你的计划里加入做空的部分，因为这是完整期货交易的一部分。

有时候你想设计一个决策流程图，像这样：

6%原则是否同意交易？

如果否，观望；如果是：

周线图是否给出了信号？

如果否，移动好下一个市场；如果是：

是否日线图给出了信号，同意顺势交易？

如果否，放弃这个市场；如果是：

我在何处设置利润目标，风险回报比是否值得交易？

如果否，放弃这个交易；如果是：

2%原则同意我交易多大仓位，我要交易多少？

你可以针对每笔交易扩大流畅，但关键是不要违背原则，这些原则大都偶和资金管理，多重时间周期有关。当你运用这些原则时，你还可以提高你的分析交易技术。如果你想成为专业人士，记得要认真做交易记录，继续从经验中学习。