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1. 交易模型：

1）海龟交易法则（略）

2）单向持仓未达到12个单位时，利用剩余资金做短线，并按如下交易系统操盘：

2. 短线交易系统一STS-1：

1） 目标品种： Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN

2） 资金管理及风险控制：
a. 按海龟交易法则进行头寸管理，四舍五入后按实际资金比例折算单位数
b. 每天短线交易亏损1000元（1%）暂停
c. 资金权益每减少10%，头寸规模缩小20%，权益恢复后做相应调整
d. 所有单向隔夜单（含海龟单）持仓不超过12个单位，强相关品种不超过6个单位，一般相关品种不超过10个单位

3） 开仓： 9：30（L,SR10：00）以后，突破第一波高（低）点买（卖）开一个单位

4） 加仓： 突破第二波高（低）点时加开一个单位（波浪幅度定义为涨跌幅超过0.25ATR）

5） 止损： 开仓后以第一波低（高）点为止损点，加仓后以第一波开仓点为止损点

6） 止盈： 以盈利后的高（低）点回落0.25ATR跟踪止盈，隔夜单以0.5ATR跟踪止盈；若盈利后价位突破20日高（低）点，则此单纳入海龟单，以10日高（低）点作为离市点

7） 平仓：收市前10分钟，如果单向持仓超过12个单位，应按照浮盈少到多的顺序，依次平仓；

8） 系统评估：

优点： a. 在行情震荡阶段具备一定获利能力；
b. 能在趋势形成之前，较早地发掘并持有趋势单；
c. 同海龟交易法则一样具备较完善的资金管理和风险控制机制；
d. 能通过反向锁仓或者套保，确保浮赢及回避风险

缺点： a. 波浪幅度不能精确划分，存在主观判断的差异，导致执行时有一定差异；
b. 9:30以后的突破有可能是假突破，而错过主流行情；
c. 1%停损点过低，有可能造成频繁止损而错过主流行情的跟踪；
d. 0.25ATR止损，有可能造成提前出局；

9） 改进办法：

 



系统一的缺陷是执行过程中所必须付出的成本，在不扩大风险率的情况下，应该坚决执行系统一； 盈利超过50%后，可以启动风险率更大的系统二；如权益回撤30%，再关闭系统二而回到系统一，如此不断循环测试。

3. 短线交易系统二STS-2：

1) 目标品种： Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN

2） 资金管理及风险控制：
a. 按海龟交易法则进行头寸管理，四舍五入后按实际资金比例折算单位数
b. 每天短线交易亏损2000元（2%）暂停
c. 资金权益每减少10%，头寸规模缩小20%，权益恢复后做相应调整
d. 所有单向隔夜单（含海龟单）持仓不超过12个单位，强相关品种不超过6个单位，一般相关品种不超过10个单位

3) 开仓： 9：30（L,SR10：00）以后，突破第一波高（低）点买（卖）开一个单位

4) 加仓： 突破第二波高（低）点时加开一个单位（波浪幅度定义为涨跌幅超过0.25ATR）

5) 止损： 开仓后以第一波低（高）点为止损点，加仓后以第一波开仓点为止损点

6) 止盈： 以盈利后的高（低）点回落0.5ATR跟踪止盈，隔夜后以1ATR跟踪止盈；若盈利后价位突破20日高（低）点，则此单纳入海龟单，以10日高（低）点作为离市点

7) 平仓：收市前10分钟，如果单向持仓超过12个单位，应按照浮盈少到多的顺序，依次平仓；

8) 系统评估：

优点： a. 在行情震荡阶段具备一定获利能力；
b. 能在趋势形成之前，较早地发掘并持有趋势单；
c. 同海龟交易法则一样具备较完善的资金管理和风险控制机制；
d. 能通过反向锁仓或者套保，确保浮赢及回避风险
e. 比系统一具有更强的捕获主流行情的能力

缺点： a. 波浪幅度不能精确划分，存在主观判断的差异，导致执行时有一定差异；
b. 9:30以后的突破有可能是假突破，而错过主流行情；
c. 2%停损点偏高，有可能造成权益的快速回落；
d. 1ATR止损，有可能造成权益快速回落；

9) 改进办法：

系统二的缺陷是执行过程中所必须付出的成本，在扩大的风险率的情况下，回报率也相







应增大，盈利阶段和单边市场行情下，应该坚决执行系统二； 如权益回撤30%，应即刻关闭系统二而回到系统一，如此不断循环测试。



每天围绕这张表格实盘操作，希望有兴趣的同学一起实盘测试，交流经验！






注： 以上是本人从事期货交易8个月来的心得，虽属原创，如有雷同，敬请各位前辈包含！

再次感谢独孤19剑在海龟交易法则方面的循循善诱，（估计老大又要说我胡子眉毛一把抓了），呵呵~~




 


3月9日操盘总结：

SR条件单下早了，被诱空止损；Y09再次被诱空，这几天连续被扇4耳光；ZN未按0.25ATR跟踪止盈；
这些操作都是在完善系统前进行的，下不为例！Y09是必要成本。

今日收获： CF09按系统法则开仓，截获175点，哈哈~~已纳入海龟蛋，继续持有！

平仓亏损1335， 权益增加3259，这就是系统一的魅力所在！