醉驾十大危害:期权、期货及其他衍生产品

作　　者：（加）赫尔　著，（加）王勇，索吾林　译

出 版 社：机械工业出版社

出版时间：2009-2-1

版　　次：1

页　　数：559

编辑推荐

    远期合约与期权是构筑几乎所有衍生产品的两块基石。约翰·赫尔教授的书是我20年前学习金融工程时最早读过的两本书之一。这些年来该书不断更新，而其简明、严谨、周到、实用的特点，使其成为为数不多的集教科书与工具书于一体的经典，也是我向初学者和实践者推荐的首选书籍。

    本书的译者王勇博士和索吾林教授在衍生产品风险管理方面经验丰富。此书的中译本对中国快速发展的金融业的从业者和有志者会大有裨益。

　　　　　　　　　　　　　　　——加拿大皇家银行资本市场副主席 庞晓东博士

    对任何一个有意参与金融市场的人来讲，无论是从业还是个人投资，约翰·赫尔教授的《期权、期货及其他衍生产品》都是一部应该认真阅读的著作。该书对复杂的金融市场规则与产品结构的精彩阐述使全世界的学生与从业人员受益匪浅。在许多必读的金融著作中，该书首属精品！

　　　　　　　　　　——加拿大皇家银行首席经济学家，高级副总裁　Craig Wright

    约翰·赫尔教授在金融工程领域享有盛名，他的衍生产品和风险管理著作在业界被视为“圣经”。

    我推荐《期权、期货及其他衍生产品》中文译著，它为高校学生提供了一个学习和参考工具，我充分相信，此书也会成为从业人员的良师益友。王勇博士和索吾林教授结合自身多年的实战管理和教学经验，字斟句酌地将此书翻译成中文，译文准确流畅，会使我们很多人受益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　——中国科学院院士、山东大学教授 彭实戈

内容简介

    本书对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。

    本书内容生动，理论严谨，不但适合金融专业师生，而且给许多金融从业人员提供了很好的指导。

作者简介

    约翰·赫尔（John C.Hull），衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan White）教授研发出的赫尔一怀特（Hull-White）利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。 约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer　of the Year）。 约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。

目录

推荐序一

推荐序二

译者序

作者简介

译者简介

前言

第1章 导言

第2章 期货市场的运作机制

第3章 利用期货的对冲策略

第4章 利率

第5章 远期和期货价格的确定

第6章 利率期货

第7章 互换

第8章 期权市场的运作过程

第9章 股票期权的性质

第10章 期权交易策略

第11章 二叉树简介

第12章 维纳过程和伊藤引理

第13章 布莱克斯科尔斯默顿模型

第14章 雇员股票期权

第15章 股指期权与货币期权

第16章 期货期权

第17章 希腊值

第18章 波动率微笑

第19章 基本数值方法

第20章 风险价值度

第21章 估计波动率和相关系数

第22章 信用风险

第23章 信用衍生产品

第24章 特种期权

第25章 气候、能源以及保险衍生产品

第26章 再论模型和数值算法

第27章 鞅与测度

第28章 利率衍生产品：标准市场模型

第29章 曲率、时间与Quanto调整

第30章 利率衍生产品：短期利率模型

第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型

第32章 再谈互换

第33章 实物期权

第34章 重大金融损失以及借鉴意义

术语表

附录A DerivaGem软件说明

附录B 世界上的主要期权期货交易所

附录C x≤0时N（x）的取值

附录D x≥0时N（x）的取值