杭州市一儿科:证券混沌操作法要点

 证券混沌操作法要点
前段稍有点空，赶紧把一个偶然机会买到的证券混沌操作法翻了一下
　　感觉还可以，有值得借鉴的地方：
　　1、一致性获利计划交易，在交易时候，要有计划，并设定安全气囊（止损）以及五颗子弹
　　2、信号判断（五颗子弹）不外乎形态、指标、成交量和波浪
　　（1）指标背离：根据MFI指标的背离，来判断波浪的素性
　　（2）波浪的量度幅度
　　（3）形态：产生分形形态，底部或者顶部形态
　　（4）在分形形态中，出现“蛰伏”信号，此信号类似于放量滞涨或者放量不跌
　　（5）动能产生转变，类似于macd信号
　　
　　由于五颗子弹中，（1）、（4）、（5）都牵涉到MFI指标
　　MFI（Market Facilitation Index）－市场促进指数：
　　MFI＝价格区间/交易量＝（最高价－最低价）/交易量
　　表明价格每跳动一个单位对应的平均变动量，
　　作者的意图是：在实际操作中，就是要找MFI比较大的时段进行交易
　　这样就是不用多少成交量就导致价格迅速波动
　　
　　在MFI基础上再加工一致获利法的５／３４／５ＭＡＣＤ：
　　既取MFI的5期平均和34期平均之差作为震荡指标，再对震荡指标移动平均作为信号线：
　　写成公式即为：
　　MFI:=(HIGH-LOW)/VOL;
　　OSC:=MA(MFI,5)-MA(MFI,34),COLORSTICK;
　　MACD:MA(OSC,5)
　　
　　此动能指标有如下功能：
　　1、协助判断第三波的蜂位；
　　2、判断第四波的终点；或者第四波最低条件已经满足；
　　3、判断趋势的结束与第五波的顶部；
　　4、显示动能方向，表明多空信号
　　
　　５／３４／５ＭＡＣＤ动能指标在五颗子弹中，第五颗子弹就是它   
而第一颗子弹也是借助于它，判断波浪的特性：
　　第三波与第五波的之间，OSC会发生背离：如果是下跌五浪中，第五浪价格低于第三浪，而OSC高于第三浪；相反在上升五浪中，第五浪价格高于第三浪，而OSC则低于第三浪。
　　
　　（2）波浪的量度幅度：
　　第二浪往往是第一浪的０．３８倍到０．６２倍之间。
　　第三浪往往是第一浪的１．００倍到１．６２倍之间，经常大于１．６２倍。
　　第四浪通常是第三浪的０．３８倍至０．５０倍之间。
　　第五浪往往是第一波起点至第三波终点的价格差距的０．６２倍至１．００倍。
　　
　　具体再在小一级浪形里面结合五颗子弹进行判别，比如想知道日线波浪，就要在分时中利用五颗子弹进行判断。
（3）顶部或者底部呈现分形 
  分形的文字定义:在一个分形中，先前与随后必须分别出现至少两支条形图，它们的最高价都较低（向上分形），或它们的最低价都较高（向下分形）
在最底部（顶部）的三支条形图（K线）中，至少出现“蛰伏”信号。
　　“蛰伏”信号：某日成交量比上一个交易日大10％以上，而MFI呈现减少。
　　一致性获利窗口：
　　绿灯：成交量（＋）/MFI（＋）；
　　衰退：成交量（－）/MFI（－）；
　　伪装：成交量（－）/MFI（＋）；
　　蛰伏：成交量（＋）/MFI（－）；
　　
　　成交量（＋）表示比上一日大10％
　　成交量（－）表示比上一日少10％
 
　　1、初学者；OHLC（开，高，低，收盘价）、交易量、MFI、一致性窗口与安全气囊
　　2、进阶者：艾略特波浪与分形
　　3、胜任者：交易伙伴与计划交易
　　4、精炼者：知道左脑、右脑、脑髓指挥的差异，以个人信念系统交易
　　5、专家：以自身的心境交易
即时动能: MA(CLOSE,5) - MA(CLOSE,34), COLORSTICK;
波浪韵律: MA(即时动能,5); 该指标原理简单明确，是根据股票价格的变化算出来的，主要目的是看波浪结构，其原著中对该指标有如下定义：
1.判断第三波的峰位。
2.判断第四波的终点。
3.判断趋势的结束与第五波的顶部。
4.显示当前动能在方向上的立即走势。
  根据他的研究要包含100~140根K线来进行判断级别；
  这条可以忽略，因为你如果精通波浪理论，则不需要数数来确认浪级。
注：该指标的作用 是对波浪理论中不能定量的起点终点做判断用的。它可以帮你确认你身在何处。当你真的会用这个指标后 你会豁然开朗 可以真正明白husj348老师的理念，它能让你感觉到 “快乐地与市场节奏同进退”赢得明白 输得明白 ）
技术指标公式：波浪韵律  
====================
即时动能: MA(CLOSE,5) - MA(CLOSE,34), COLORSTICK;
波浪韵律: MA(即时动能,5);技术指标公式：A0      缺省周期：日线
====================
var1:=(H+L)/2; 
AO:SMA(var1,5,1)-SMA(var1,34,1),COLOR6699CC; 
STICKLINE(AO>=REF(AO,1),0,AO,6,1),COLORRED; 
STICKLINE(AO<=REF(AO,1),0,AO,6,1),COLORGREEN; 
AO,COLOR000000;
技术指标公式：AC      缺省周期：日线
=====================
var1:=(H+L)/2; 
AO:=SMA(var1,5,1)-SMA(var1,34,1); 
AC:SMA((AO-SMA(AO,5,1)),5,1),COLOR6699CC; 
STICKLINE(AC>=REF(AC,1),0,AC,6,1),COLORRED; 
STICKLINE(AC<=REF(AC,1),0,AC,6,1),COLORGREEN; 
AC,COLOR000000;
技术指标公式：鳄魚线  缺省周期：日线
======================
var1:=(H+L)/2;
上唇:REF(SMA(var1,5,1),3),COLORGREEN;
牙齿:REF(SMA(var1,8,1),5),COLORRED;
下颚:REF(SMA(var1,13,1),8),COLORBLUE;
技术指标公式：区域
======================
VAR1:=(H+L)/2;
AO:=SMA(VAR1,5,1)-SMA(VAR1,34,1);
AC:=SMA((AO-SMA(AO,5,1)),5,1);
AO>REF(AO,1) AND AC>REF(AC,1),COLORRED;
AOAO>REF(AO,1) AND ACAOREF(AC,1),COLORGRAY;
这是最重要的篇章
混沌第八章：交易态度  提醒各位这是「混沌」交易法讨论的最后一篇，你在过去的七周里体会了多少属于交易方面的新知与对交易获利有了新的看法？属于技术的在第七章的总结已经结束了所有的课程；这一章是跟交易技术没有什么关系的，可是它可以在未来左右你的获利与对混沌坚定不移的信心。其实它应该被放在任何一本技术分析的书本之后，就像每本书都有的版权页或序文一般。它必须出现在所有的技术分析教育书本当中，提示所有的人如果书中的技术分析工具是一个世界上最好用的锅子，那么心态的指导就是最官方版本的锅子使用手册。很遗憾的…打从一开始我就说为什么要找一个交易态度最不好的人来谈交易态度呢？在我自己的角度，当我还认为那是很重要的课题之时；它必然是我尚未能完全克服的问题！因为我还四处寻找或嚷嚷着告诉所有人心态是多重要；那毫无疑问的我的心态一定还是生涩的…你有听我说过我有技术分析的问题吗？或我有程序或计算机的问题吗？那现在你们应该相信我没有对你们开玩笑吧？我的交易态度真的很不好。可是我在学、我在改变自己的一切不利交易的劣根性！希望我们互勉与相互鼓励与努力。作者比尔先生本身是一位双料博士，而且是一位执业的心理医师。基本上当有人叫我来写这篇时，他的心理一定有不想让大家「了解真相」的背后目的。他的心态是可议的，可是这段日子来没有人反应这件与大家权益有关的问题？最是叫我百思不解。这世上竟有被害者协助凶手来伤害自己的？既然大家喜欢看「跟原作无关的翻译」？？那我只好成全各位了！我想在这篇文中从「事」与「人」的角度来谈交易心态。其实「事」与「物」是分不开的！我们不都说「事物」、「四物」吗？在这里我们谈的事物便是「交易系统」。Ｉａｎ在混沌这件事、这本书上最喜欢说的一句「很混沌」的话就是「书上谈的并不是一套系统」…﹙很混沌在此指跟混沌一样乱七八糟的东西﹚。可是我们最终还是会拿这些来设计一套交易方式或交易系统对吧？我相信世华的网页会继续经营好久；但我只要这篇文章在一年后再被提及、再提出来验证！验证一年后到底还有多少人继续使用这本书的观念从事交易？没有什么意外的话…它会成为许多人「我知道」、「我了解」的交易系统，只是不是那套「我在用」的交易系统。为什么？因为我们看到了「真相」！一个法拉利仍然要有火星塞、仍然要加油的真相。就如魔术师揭开手法，魔术便不再是「吸引」人的魔术。但是…想知道背后魔术师的手法的不是我们看魔术当中一直希望了解的事？这就是我们一般人「口是心非」的问题。自己事实上不明白也未曾去了解过自己到底要的、找寻的是什么？而只是顺着一般的观念或书中描述的观念对世界提出要求！结果会是像一个心脏衰弱的病患要求看恐怖片的情形与下场。如果你还没让自己真正知道圣杯到底长的怎么样，这一辈子你还会「再」错过更多的圣杯。其次、为什么那么多人提倡交易系统或机械化交易，但是无法造福更多人在交易生涯顺利一些呢？我发现…过去稳扎稳打的训练方式跟机械化交易的人员教育训练遇到的问题是不同的！或者我应该说传统方式的问题不见了，但是我们看到了新的问题产生。传统的交易方式有许多是必须借重经验的累积，所以时间阻碍了交易者的养成时间。但是程序交易虽然利用了计算机或公式转移或传承了经验者的交易知识与经验，大大的缩短了交易者的养成时间。但是事实上交易的天敌…「无知、无名的恐惧」与「执着勇气」的缺乏仍然阻碍许多人被弃于交易圈外。如果要我来为这段「事物」的问题下个结论，我会说「不放弃的傻劲」与「勇气」决定谁是最终胜利者。在「人」的方面，我觉得不论你如何看待市场；就是不要把它想成「圣殿」、「喜玛拉雅山」之类的。前几天我跟朋友喜悦的说我在交易又成长了！因为我不再认为交易是我生活一件很重要的事了！他问我市场对我是什么？我说我看到拉斯维加斯、我看到一个我的家俱，正确的说是一张我出门前习惯拿零用钱的桌子。去年一整年我努力的达到不是比尔说的「偏执狂」！我不再猜测或预估行情、不再看实时报价与放弃寻找最高或最低的交易时机。我学会当个交易的傻瓜并适应聪明的玩乐生活。学习的意义与做法到底是如何？最后我想谈谈这个！我最近常常问别人一个问题…如果你遇见或追随一位生活大师，你如何学习大师的言行？假设他有十个生活的方式或规律，但是不是每一件都让你一下子就可以适应或接受的，你如何做？我想大部份的人都会只选他们毫无问题可以接受的事去接受与学习。我的问题是…这样你到底学到了什么？那些你所接受的不是你原先已经有的吗？而你没有的、需要的、缺乏的是不是仍然没有得到呢？那你改变了什么？学到了什么？大师的出现对你又有什么关系？因为我们恐惧着被改变，所以我们无法被改变。「混沌」？！它是个什么东西？我们要用什么样的观念去解读它、了解它与看待它？我们要问的是「用什么」去完成我们要的那些目标？用我们的传统的、过去的观念来「再」解释混沌？你真的会喜欢「削足适履」后的脚？还是那双鞋？把混沌看成一个新的理念吧！这样我们便不会在「削足」中感到思维的抗拒与难过。就让它在你的心中由一个新的知识起点开始吧！新版混沌第七章：整合用法 完整的混沌交易观念应该包含『交易态度』与『交易工具』，『交易态度』部分交给态度最不好的Parkson（他自己说的），本人负责交易工具整合的部分，请各位先参考下图：混沌操作法的工具组合。
在我们进场交易前，必先拟定交易策略，而交易策略的拟定又需包含机会寻找、进场、停损、加码、出场等四个要素，如果你要成为一个快乐而又有计画的交易者，不管是短线、长线交易，你的策略必须具备这些内涵。
『New  Trading  Dimensions』的交易法也不脱离上述的法则，接着就以这四个构面来介绍混沌的交易法： 
一、寻找机会：
因为市场有70％～85％的时间哪儿都不去，这种市况我们是无法取得利润的，因此我们需要激活第一个支持工具：鳄鱼（The  Alligator）。期望避开盘整区段并于市场发动时获得先机。 
寻找机会的方法：
1、睡着的鳄鱼。（最好是已经沉睡一阵子的鳄鱼，蓝、红、绿三线相接近或互相纠缠时）
2、AO接近零轴。
3、AC接近零轴。 
◎进入市场你必须从睡着的鳄鱼开始，一旦你在市场建立部位后，就需依据混沌法则的加码条件积极进场。
◎在价格未脱离鳄鱼嘴巴前，不要主观判断未来可能的方向，我们不在乎市场往那个方向走，我们只在乎能否拿到市场给予我们的利润。
◎我们可以多观察一些商品，等待沉睡的鳄鱼，只要机会出现就勇敢的去接受市场即将给你的利润，有了交易方法并确实执行，风险就小很多了。 
二、进场：
当我们找到沉睡的鳄鱼之后，开始等待第一个讯号的触发：碎形（Fractal）。
◎不管有多少个碎形讯号成形，我们只找寻有效的碎形（有效碎形的定义可参考本版混沌交易法第二章）。
◎在有效碎形的高/低点加/减一档为进场买进/卖出的参考价位。
◎并非所有的有效讯号都会让我们获利，如图7-2中之『A、B、C』三点，但我们不要在乎这种损失，Bills  Williams把它称做『低租金的区域』，这种损失相对于随后的获利而言是小的。
三、停损：
这里的停损指的是初进场时的停损，Bill  Williams的方法是以鳄鱼的牙齿（红线）为停损点的设立依据，进场买进时若随后收盘价低于红线就停损出场，卖出时则以收盘价高于红线时停损出场。 
四、加码：
当第一个有效碎形被触发后，我们也建立了第一个原始仓位，此时我们将成为一个积极的交易者，随者市场价格自己的波动，我们采用AO、AC、BL、Zones、Fractal的同向讯号进场（看官可参考本讨论区有关混沌交易法之各章），例如在红线之上我们就采用各买进讯号，反之则采用卖出讯号。
当然我们也可以沿途不做任何加码动作，不过本人建议还是有加码的动作较为适当。 
五、出场：
进场之后我们让市场自己去表演，不要去设定任何出场目标，尽量延伸市场给予我们的利润，我们只需等待市场告诉我们何时出场。
Bill  Williams告诉我们的出场方法有：
1、收盘高/低于红线时。
2、区域交易法中5根连续相同颜色Bar的高/低点加/减一档。
3、收盘价高/低于绿线时(Lips)。
4、AO、AC、BL、Fractal的反向讯号。例如在红线上端的卖讯或红线下端的买讯。此法容易产生过多的交易次数，造成过高的手续费交易成本。 
以上各种方法可依个人的喜好或信仰而选择，在此提醒各位：
1、保护获利的出场点应随行情的变化移动，做多时的出场点仅能平移或往上移，做空的出场点仅能平移或往下移。
2、若出场点被触发后，价格仍在鳄鱼牙齿（红线）之上，当新的买讯出现且被触发时（AO、AC、BL、Zones、Fractal的买讯均可），我们依然依照规则进场，反之亦然。 
新版混沌第六章：区域交易(TRADING  IN  THE  ZONE)
一、定义：
区域交易是结合AO、AC并将结果表示在相对的价格条形图中，藉此找出当市场中所有条件都配合时，将投入有限的资源并期望投资报酬率(ROE)极大化，作者认为这是真正的交易者与一般人(wanna-bes)之间的区隔。
区域标示法如下：
1.  当AO与AC同时为绿色，亦即两者皆向上并较前一条形图为高，我们将相对之价格条标示为绿色，称此区为绿色区域(Green  Zone)，此时市场乐观。
2.  当AO与AC同时为红色，亦即两者皆向下并较前一条形图为低，我们将相对之价格条标示为红色，称此区为红色区域(Red  Zone)，此时市场看跌。
3.  当AO、AC一绿一红，两者方向不同时，我们将相对之价格条标示为灰色，称此区为灰色区域(Gray  Zone)，这指出市场正处于转换的状态。 
二、区域交易三要素：动量AO、加速度AC、价格Price。
当这三者皆在我们想要的方向上，这时市场给我们一份绝对的获利地图MAP(动量Momentum、加速度Acceleration、价格Price)，而市场跟我们同向(in  our  favor)时，我们认为此时就是市场中所有条件都配合的最佳时机，用区域判定来：1.积极加码、2.从趋势移动中，攫取最大利润。所以区域交易的原理是不管你在什么区域，你要做的就是在你目前的部位中积极地加码。 
三、区域交易三重点：
1.  让我们面对市场时更积极。
2.  给我们一个很好的交易机制。
3.  在不同的区域中调整BL讯号。 
贰、绿色区域
一、标示绿色区域 
1.  当AO与AC同时为绿色，亦即两者皆向上并较前一条形图为高，我们将相对之价格条标示为绿色，并称此区为绿色区域(Green  Zone)。价格条颜色的决定，取决于AO、AC与前一条形图之间的关系。
2.  区域只是帮助我们比较AO、AC的关系，并不依此作任何决定。
3.  只要AO、AC较前一条形图为高，即使相对价格较低，我们亦标示为绿色区域。 
二、买入三要件 
至少两根连续绿色条形图出现我们才买进或加码，因为这表示：
1.  动量指针(AO)持续向上。
2.  加速度(AC)持续增加。
3.  收盘价越来越高。
所以我们在第3根收盘价买进(第1根是灰色)，若接下来的条形图持续给我们MAP，则在每一收盘价持续加码，直到AO或AC其一或两者改变，使价格条变色为止。 
三、停止买入的时机
市场就像你我一样，必须有规则地呼吸，由经验得知，市场中并不常出现连续6~8根相同颜色的条形图，所以在连续第五根绿色条形图出现后，我们在此区停止加码，但仍然拾取讯号。理由为在连续出现若干相同颜色条形图后，市场将会进入转换或相对于目前颜色条形图的状态，停止买入的行为帮助我们增加获利并减少潜在损失。 
四、在绿色区域获利(何时出场)
市场需要呼吸，而透过观察条形图，我们可以监控市场的呼吸，并将此特性转换成获取利益的能力。
步骤：
1.  在相同颜色的连续5根条形图之后，将停损点设置于第5根绿色条形图的最低价往下一文件。
2.  如果价格持续往同一方向移动，而停损未被触及，则提高停损点至下一个较高的低点，直到出场为止。
3.  最重要的是，在第5根连续条形图出现之后，不论接下来的条形图是什么颜色，我们皆持续提高停损点至最近且最高的低点，直到出场为止。 
参、红色区域
一、标示红色区域
1.  当AO与AC同时为红色，亦即两者皆向下并较前一条形图为低，我们将相对之价格条标示为红色，并称此区为红色区域(Red  Zone)。价格条颜色的决定，取决于AO、AC与前一条形图之间的关系。
2.  区域只是帮助我们比较AO、AC的关系，并不依此作任何决定。
3.  只要AO、AC较前一条形图为低，即使相对价格较高，我们亦标示为红色区域。 
二、卖出三要件
至少两根连续红色条形图出现我们才卖出或加码，因为这表示：
1.  动量指针(AO)持续向下。
2.  加速度(AC)持续减少。
3.  收盘价越来越低。
所以我们在第3根收盘价卖出(第1根是灰色)，若接下来的条形图持续给我们MAP，则在每一收盘价持续加码卖出，直到AO或AC其一或两者改变，使价格条变色为止。 
三、停止卖出的时机
在连续五根红色条形图出现后，我们在此区停止加码卖出，但仍然拾取讯号。因为在连续出现若干相同颜色条形图后，市场将会进入转换或相对于目前颜色条形图的状态，停止卖出的行为帮助我们增加获利并减少潜在损失。 
四、在红色区域获利(何时出场)
市场需要呼吸，而透过观察条形图，我们可以监控市场的呼吸，并将此特性转换成获取利益的能力。
步骤：
1.  在连续5根红色条形图之后，将停损点设置于第5根红色条形图的最高价往上一档。
2.  如果价格持续往同一方向移动，而停损未被触及，则提高停损点至下一个较低的高点，直到出场为止。
3.  最重要的是，在第5根连续条形图出现之后，不论接下来的条形图是什么颜色，我们皆持续降低停损点至最近且最低的高点，直到出场为止。 
肆、灰色区域 
(图七)
当AO、AC处在不同的方向时，我们将相对之价格条标示为灰色，称此区为灰色区域(Gray  Zone)，这指出市场正处于转换的状态。
灰色区域表示动量指针在一个方向而加速度指针在另一方向，这可能指出目前是接近某一等级趋势的结束或者市场只是在换气，显示在市场中的状况为无方向性且买卖双方参与者都减少，灰色区域出现时我们不做任何加码的动作。混沌第五章：均衡线  (中括号[]所标示的是参考说明，附在本文的最后，请参照阅读。)
整个混沌操作法是由五大基本元素所构成的  [1]:
碎形(The  Fractal):  混沌第二章(Ian)。
动量(The  Momentum):  混沌第三章(股帝)。
加速(Acceleration):  混沌第四章(CSCE)。
区域(The  Zone):  混沌第六章(JC)。
均衡线(The  Balance  Line):  混沌第五章(空军一号)。
本章所要介绍的便是『混沌操作法』的第五元素-『均衡线』(The  Balance  Line)。  『均衡线』就是一条当没有新的信息流入市场时，市场当下所处的一条稳定平衡的连续平均价格线。 
【观念解说】
如图一的示意图所示，小球远离『均衡线』的动作(掉落小山坡)，想当然尔的要比小球接近『均衡线』(爬上小山坡)要容易多了。了解了这个简单的想法之后，我们可以将小球比喻作『价格』，因此当『价格』接近『均衡线』时，就会出现压力;反之，当『价格』远离『均衡线』时，相对较无阻力，因此我们会比较想快点进入市场。
当做多时，若『价格』低于『均衡线』，则属于『接近』市场的行为;  反之则属于『远离』市场。
当做空时，若『价格』高于『均衡线』，则属于『接近』市场的行为;  反之则属于『远离』市场。
事实上，在原著当中，Bill  Williams
解释了『均衡线』在整个『混沌操作法』中，就是实际取用了『蓝色的鳄鱼线』[2]。 
【实际应用】
以下我就来介绍如何使用『均衡线』交易讯号:
A  先找出基准K棒 
A-1  总是从右(目前最新的这根K棒)到左寻找。
A-2-1  当要寻找买点的基准K棒时，只将注意力放在K棒的『最高价』。
A-2-2  找出最新拥有最低『最高价』的K棒当做基准棒。(如图二所示)
A-3-1  当要寻找卖点的基准K棒时，只将注意力放在K棒的『最低价』。
A-3-2  找出最新拥有最高『最低价』的K棒当做基准棒。(如图三所示)
B定出买卖点 
B-1-1  找买点时，自基准K棒向左找一根最近的K棒，它的『最高价』
必须比基准K棒的『最高价』还高。我们称这根K棒叫B1棒。若
B1棒的『最高价』在『均衡线』之上，则B1棒的『最高价』即为 
买点。(也就是突破此价位，进场做多，或空单平仓。)