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2010.06.15 | 混沌操作法1
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混沌操作法1
简介
混沌操作法，是一整套几近完美的金融投资思想、交易策略和进出场信号，由美国双料博士、 Profitunity Trading Group的创办人、艾略特波浪理论的究现者之一、实际从事交易长达35年、被公认为是运用混沌学最杰出的交易者——比尔·威廉姆斯博士发明。
一、有关概念：
1、鳄鱼线
鳄鱼线是运用分形几何学和非线性动力学的一组平均线（实际上就是一种比较特别的均线）。它分为蓝、红、绿三条。蓝线被称为鳄鱼的颚部，红线被称为鳄鱼的牙齿，绿色被称为鳄鱼的唇吻。它们的构造方法如下：
颚线——13根价格线的平滑移动均线，并将数值向未来方向移动8根价格线；
齿线——8根价格线的平滑移动平均线，并将数值向未来方向移动5根价格线；
吻线——5根价格线的平滑移动均线，并将数值向未来方向移动3根价格线。
2、  鳄鱼线的基本使用方法：
当颚部、牙齿、唇吻纠缠在一起时，我们便进入了观望期（鳄鱼休息了）；当唇吻在牙齿以上，牙齿在颚部以上时，我们便进入了多头市场（颚鱼要开始吃牛肉了）；当唇吻在牙齿以下，牙齿在颚部以下时，我便进入了空头市场（鳄鱼要开始吃熊肉了）。简单来说鳄鱼线是交易员的指南针，它能告诉交易员市场正处于什么状态，并保证交易员能在行情中进行交易，在市场休整时离场观望。
l              颚线〔蓝色〕这是走势图显示的当前时间框架的平衡线。这条线是13根价格线的平滑移动均线，并向未来移动8根价格线。
l              齿线〔红色〕这是低一级时间框架的平衡线。这条线是8根价格线的平滑移动均线，并向未来移动5根价格线。
l              吻线〔绿色〕这是再低一级时间框架的平衡线。这条线是5根价格线的平滑移动均线，并向未来移动3根价格线。

3、鳄鱼组线进行交易策略：
当鳄鱼的颚部、牙齿和唇吻都正在闭合、已经合拢、或者缠绕在一起的时候，我们知道鳄鱼即将入睡或者已经睡着。随着它的睡眠的持续，它会变得愈加饥饿。鳄鱼入睡的时间越长，当它醒来时它就会越饥俄。当鳄鱼醒来时，它所做的第一件事就是张开嘴开始打哈欠。然后，它便嗅到肉食的味道，甭管那是牛肉还是熊肉，它都会开始迫逐起来。

想要建立多头或空头仓位，这须视鳄鱼要在哪一方向上追逐猎物而定。在我们第一次进场时，我们必须等到颚部外面出现一个分形时才能动手。图中左侧数字1下面的第一个“∧”符号。这是第一个向上的分形。在这次上涨趋势中，此后还有另外五个分形买进信号被触发。

交易策略是：在鳄鱼嘴外的第一个分形突破时才进行交易。在第一个分形突破被触发后，如果价格在鳄鱼嘴的上方，只采用买进信号，而不做空。在下跌趋势中，只采用鳄鱼嘴下方的卖出信号，而且只会买进平仓，而不会做多。
在鳄鱼嘴上方只做多，在鳄鱼嘴下方只做空。
在运用平衡线时，还可以进行另一种方式的简化：以艾略特波浪理论进行交易时，不必准确地数浪，如果目前的价格在鳄鱼嘴之外，那么我们就处于某一级的推进浪中。如果价格围绕着平衡线转悠，那么就处于某一级的调整浪中。
2010.06.15 | 混沌操作法2
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混沌操作法2
4、分形：
分形的形态是一种简单的形态。市场总会向一个方向或另一个方向运动。在一段时间之后，有意愿的所有买家都已经买进（在上涨行情中），市场便因缺少买家而回落。然后某些新的输入信息（混沌）开始影响交易者们。新一轮的买进开始注入。而市场在发现对价值存有异议而就价格达成协议的位置之后，就会随之上涨。如果动量与买家的力量强劲得足以超过紧邻的前一个分形，我们会在那个分形的最高价之上一个价位处放置一个买单。
分形的技术性定义是：一系列的至少5根连续的价格线，其中最高的高价之前有两个较低的高价，而之后亦有两个较低的高价（相反的构造则适用于卖出分形）。将分形加以形象化的一种方法就是，在你眼前举起你的一只手，手指展开并且中指朝上。你的手指就是你的5根连续的价格线，而你的中指就是最高的高价，这就构成一个分形的形态。在上分形中，我们只关心每根线的最高价，而在下分形中，我们只关心每根线的最低价。重点要注意下列的限制条件：

1）如果当前价格线的最高价与中间的或较高的那根价格线的高度相同，它就不能被计为构成分形的五根价格线之一。对买进分形而言，最高的高价之前必须有两个较低的高价，并且之后也有两个较低的高价。
2）上分形与下分形可以共用价格线。同一根价格线可以同时构成上分形及下分形的一部分。
请注意，形态B满足分形的所有要求。前面或后面的两根价格线可以有任何最高价，只要那个最高价不高于中轴价格线（中指）即可。形态B既是上分形，也是下分形，因为其前而和后面的两根价格线均位于分形的中轴价格线的内部。
形态C展示了另一个同时构成上分形及下分形的形态。如图所示，这些分形可以“共享”价格线。形态D需要6根价格线来构成一个上分形，原因是第5根价格线的最高价等于前一根较高价格线的最高价。这里再重复一下常用的定义以示强调：
一个分形必须包含有最高价较低的（在下跌趋势中则为最低价较高的）两根前仆价格线与两根后继价格线。在买进分形中，只关心每根价格线的最高价；在卖出分形中，只关心每根价格线的最低价。
分形会告诉我们与市场行为的“相位空间”有关的大量信息，但是通过了解分形的行为性功能如何随着市场起落的反复波动而变化，我们可以籍此改善我们的交易。分形一旦形成之后，就一直会是分形，但是它所起的作用则取决于它相对于鳄鱼嘴的位置。下图例表示了一个买进分形和一个卖出分形。如果买进分形位于红色平衡线（鳄鱼的牙断）之上，那么我们将在上分形的最高价以上一个价位处放置一个买进标示位。如果卖出分形位于红色平衡线之下，我们将在分形卖出信号以下的一个价位处放置一个卖出标示位。

需要理解的关键是，如果在分形信号被击穿时，价格位于红色平衡线之下，那么我们就不会采用这个分形买进信号。与此相似，如果在分形信号被击穿时，价格位于红色平衡线之上，那么我们就不会采用这个分形卖出信号。
分形一旦形成并且在鳄鱼嘴外的相对位置是有效的，则它一直会是信号，直至它被击穿为止，或者直至更新的分形信号形成为止。
分形买进信号位于上半部分，分形卖出信号位于下半部分。虽然分形形态可能会被触发，但它仍须通过鳄鱼组线的筛选。换句话说，假如分形信号位于鳄鱼牙齿以下，你就不能采用买进的信号；而假如分形位于鳄鱼牙齿以上，你就不能采用卖出的信号。

分形要点回顾：
l       处于上下分形之间的一定是某一级的艾略特波浪。
l       分形一定是行为的变化，它表现为一个由5根价格线组成的序列，其中轴线（或中轴线组）的最高价若较高则为上分形，其最低价若较低则为下分形。
l       以分形进行交易的一种方法是：每当市场超出上分形的最高价，以及下分形的最低价时，则跟随突破的方向----=分形的指向进行交易。
市场的潜在结构是艾略特波浪，而艾略特波浪的潜在结构则是分形。如果交易者具有确切找出分形的能力，那么他就能够通过艾略特波浪理论交易获利，而无须知道市场当前处于哪一浪中。分形一定是由新的输入信息（混沌）导致的行为变化。由于分形总是突破信号，所以你会期待很快就能获得满足，因为你在买高卖低（换言之，你处于世界上最为糟糕的交易位置，潜在的损失也最大）。


混沌操作法3
5、动量震荡指标
动量震荡指标（AO）是从5根价格线的中点的移动平均线值减去34根价格线的中点的移动平均线值得来的。通过将一系列所得结果组成柱状图能准确的发现当前动量的变化。
在交易软件中柱线图分为红绿两种颜色，它们围绕一根零轴线运动。当最新的一根柱线高于前一根柱线时它就是绿色的，相反，当最新的一根柱线低于前一根柱线时它就是红色的。AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。作者提到，AO是超过40年所发现最好最精确的指针。其实参考MACD也可以达到。我们只要看颜色之改变，就能知道动能之改变了。知道了颜色变化之义意后，在鳄鱼嘴巴外还没有产生分形之买卖 信号之前，我们不采取任何AO之买卖信号。
买入信号：
1、在零轴线以上最新的绿柱线出现在红柱线之后就产生了碟型买入信号(浅碟买入信号）。

说明：在SAUCER BUY 中，至少需要三根柱状图，而中间之b(red )为最低，而右方之c(green)比b高，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCER BUY。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。


2、最新的柱线从下向上穿越零轴线时就产生了穿越买入信号(穿越买入信号）。

说明：当柱状图由零轴下翻转到零轴之上即产生cross buy ，而a可以为红色也可以为绿色，但b(signal bar)一定是为绿色。
cross buy只需两根柱状图便可形成，而当b(signal bar)产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。。

3、在零轴线以下最新的峰值高于前一个峰值并出现了一个绿柱线就产生了双峰买入信号(双峰买入信号）。

说明：当柱状图由左至右产生第二个低点b，而第二个低点b比第一个a来的高即产生TWIN PEAKS BUY 。须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以下而c(signal bar)必定为绿色。TWIN PEAKS BUY为AO在零轴下唯一之买信。而在TWIN PEAKS BUY发生前一定会先产生一个SAUCER SELL。当AO为绿色时才会有买信发生；同样的当AO为红色时才有卖信之可能。另外还有一点很重要就是：当AO之买信发生时，若条形图之价位仍未触及进场之价位，而随后柱状图即变色(由绿变红)则先前产生之AO买信则须取消。

卖出信号:
1、在零轴线以下最新的红柱线出现在绿柱线之后就产生了碟型卖出信号（浅碟卖出信号）。

说明：在SAUCER SELL 中，至少需要三根柱状图，而中间之b(green )为最高，而右方之c(red)比b低，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCER SELL。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最低点加一文件作为进场之价位。



2、最新的柱线从上向下穿越零轴线时就产生了穿越卖出信号（穿越卖出信号）.

说明：当柱状图由零轴上翻转到零轴之下即产生cross sell，而a可以为红色也可以为绿色，但b(signal bar)一定是为红色。cross sell只需两根柱状图便可形成，而当b(signal bar)产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最低点加一文件作为进场之价位。

3、在零轴线以上最新的峰值低于前一个峰值并出现了一个红柱线就产生了双峰卖出信号（双峰卖出信号）。

说明：当柱状图由左至右产生第二个高点b，而第二个高点b比第一个a来的低即产生TWIN PEAKS SELL。须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以上而c(signal bar)必定为红色。TWIN PEAKS SELL为AO在零轴上唯一之卖信。而在TWIN PEAKS SELL发生前一定会先产生一个SAUCER BUY。

AO之买卖讯号整理如下：

推荐到博客首页 (0) | 评论(0) | 阅读(78) | 分类(股票 ) | 发表于：16:37 |最后修改于： 2010.06.16 17:20
混沌交易法学习实践贴
最近学习williams混沌交易系统，根据自己的理解，形成了比较粗的运用williams混沌原理构成的交易系统，学习理论目的在于实际中应用。下面是我的系统：
一、    系统需用到下列工具
1、         鳄鱼线
2、         分形
3、         A0、AC、MACD指标
二、    入场点：
1、          第一个买入点条件：
1）          出现多头背离K线；
2）          Macd出现背离；

止损：设在头多背离K线下方。
2、          第二个买入点条件：（第一个加仓点）
如果第一个买入点进入后，市场的方向与预期一致，则利用A0指标加仓。第二个买入点条件是：由于第一个买入点是在下跌中买入，属于左侧交易，此时的A0指标必定是红色，如果接下来的走势A0指标出现由红转为连续三根绿色，则第三根绿色A0指标所对应的K线为信号线，股价升破此K线最高价就买入。

3、          第三个买入点：采用突破分形买入（第二个加仓点）
如果运气好，第一、第二买入点买入后，股价上涨，然后出现顶分形，此时是市场朝多头突破的信号，但此突破的K线必须在红线之上，否则为无效信号。当突破此顶分形后就构成了第三个买点。

三、     出场点：
1、          出现空头背离K线；
2、          Macd出现顶背离；
3、          跌破红线；
四、     仓位控制：
由于是实践性的，用小仓位。最多买入1000股，分三次买入，第一个买入点买300股；第二个买入点买入500股；第三个买入点买入200股。
五、     实践操作情况：
我选了个题材股600643爱建股份。
1、5月21日出现多头背离K线，当天最高价7.73;
2、5月24日股价突破7.73，以7.8买入300股。
3．买入后，AO指标由红变绿，在5月26日出现AO买入信号，当天最高价8.28，5月31日股价突破8.28，
以8.33买入500股，
4．6月3日出现有效顶分形，最高价9.06，随后几天没有突破顶分形，第三买点没出现，6月9日再次形成顶分形，最高价9.01，我们只采用最近的顶分形，第三买点就是等待股价突破9.01后买入。祝我好运！

5、6月18日，股价有效突破底分形，全部卖出。等待买入点重新进场。此此操作小盈。

6、6月25日， 看60分钟图600643突破顶分形，8.7买入600643,止损设在最近的底分形最底价8.36，
动量（ao），动量加速度（ac)趋于0轴，且鳄鱼线缠绕在一起的时候，600643处于一个关键点处。

操作记录
名称
买入日
买入价
买入量
卖出日
卖出价
卖出量
盈亏
600643
5．24
7．8
300
5．31
8．33
500
600643
6．18
8．35
800
+
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