怎么去洛阳战乱:[经济杂谈]之二 —— 人生的四个袋子

『经济论坛』 [经济杂谈]之二 —— 人生的四个袋子
作者：隐居的鱼 提交日期：2010-2-13 2:31:00 访问：1899 回复：59     本帖既是《穷人越穷，富人越富的原因》之二，也是《荒谬的阶级划分论－－谁是资本家？》之二，这些都是相通的，所以就合起来写了。大家将就看。
　　还是老规矩，先上模型。
　　
　　假设有如下4个袋子，装着一些球，摸出一个球结算之后要把球重新放回袋子里。你准备选择哪个袋子开始玩游戏呢：
　　A袋：99个白球和1个黑球。如果摸出白球则你胜，赔率是1：1；如果摸出黑球，则庄家胜，赔率是1：120
　　B袋：1个白球和99个黑球。如果摸出白球则你胜，赔率是1：80；如果摸出黑球，则庄家胜，赔率是1：1
　　C袋：100个白球。摸出来就是你胜，赔率是1：1。然而你每个月只能摸一次，而且投注不能超过1000元。
　　D袋：这个袋子比较复杂了：
　　 50个黑球 你输 赔率1：1
　　 10个蓝球 你输 赔率1：2
　　 4个红球 你输 赔率1：3
　　 20个绿球 你赢 赔率1：1
　　 10个白球 你赢 赔率1：5
　　 3个黄球 你赢 赔率1：10
　　 3个透明球 你赢 赔率1：20
　　
　　大多数人凭直觉选择的都是A和C，因为他们都是白球多，这表示胜率高。B也有不少人选择，因为它很刺激，摸出白球能挣80倍的钱，这多爽啊。那么D呢？它比较难以计算，只有36%的胜率，100个球中有64个球会导致你输钱。
　　
　　有些事情凭直觉是不行的，它需要清晰的计算，幸好每本投资学的书里都有公式来算这个：
　　期望收益= PW * AW- PL * AL，其中：
　　PW：一次交易的盈利概率
　　PL：一次交易的亏损概率
　　AW：平均盈利额
　　AL：平均亏损额
　　对于A袋来说，PW=99%，AW=1，PL=1%，AL=120，所以A袋期望收益率=0.99*1-0.01*120=-0.21。这意味着从长期看，A袋是亏钱的，你每投入一元钱，它会使你损失0.21元。同理,
　　B袋期望收益率=0.01*80-0.99*1=-0.19
　　C袋期望收益率=100%*1=1
　　D袋期望收益率=(20%*1+10%*5+3%*10+3%*20)-(50%*1+10%*2+4%*3)=0.78
　　好了，现在算清楚了，那你选择在哪个袋子里开始玩游戏呢？
　　
　　每一个袋子就是一个系统，一种商业模式，而每一分钱都来自于其中一个系统。无论是在金融市场中，还是在职场，甚至是相亲，识别自己的袋子和对方的袋子决定着一切。一切从你选择袋子的一开始就已经注定了。
　　A袋我管它叫做犯罪模式。这是所有毒贩、抢劫犯、贪官所使用的袋子。只要他没被抓住，就表示他摸到了取胜的白球。白球很多，他有99%的机会赢钱，而且他赢得很快，他在翻倍地赢钱，投入一块钱就能赢一块，财富在迅速地积累。这个袋子的关键是要懂得收手，要赶紧移民！不过这是很难的，赢钱会使他产生路径依赖，他不大可能在没有征兆的情况下改变自己的赢钱模式。他八九没那个智商，否则他就不会选择A袋这个期望收益率为负值的袋子！他一定会一直摸，终于摸出那个黑球爆仓而死。
　　B袋很显然是彩票模式、赌博模式。
　　而C袋是绝大多数人选择的模式：打工。它全是白球，它很稳当，可它缺乏拓展性。虽然是正期望收益率，可是你却不能快速地摸球，你一个月才能摸一把，而且盈利不能滚动加仓。选择了这个袋子，你生活就已经定死了，你的收入极限就是一个月1000，无论你怎么勤奋都没用，因为这个袋子有天花板——职场天花板。
　　D袋是创业模式，正的期望收益率，可拓展性也很强，然而它风险很大，64%的概率要亏钱。你砸锅卖铁地创业，可摸出来个黑球怎么办？无论中国乃至世界，创业公司95%以上会在5年内破产，你还敢选择这个袋子吗？要从4个袋子中选择这个袋子已经很难了，这需要很好的洞察力。即便选择了，要想成功你还需要高超的操作技巧。
　　
　　通过这4个袋子，可以让人明白很多东西。穷人为什么穷？因为他们不是选择了C袋就是选择了B袋，他们没钱的命运是系统所决定的。生活，那是你自己选的。当初选择的时候就该明白这一切，要么换个袋子要么就赶紧认命，否则永远无法解脱。而A、D两个袋子能使人更好地理解富人的概念。有钱人与富人是两码事，在《穷人越穷，富人越富的原因》中我从收益率的角度阐述过，然而更重要的是他们所使用的袋子。宋思明、赖昌星都是有钱人，可无论怎么有钱，也无法掩盖他们都是选择了负期望收益率系统的傻B！因为不能识别A袋，又造就了郭海藻和杨钰莹这两个杯具，真是可叹。
　　
　　无论是投资还是做人，道理其实是相通的：
　　1、选择比勤奋重要。
　　2、永远不要选择负期望收益率的的袋子。
　　3、选择你适合你的袋子，认命并且玩熟它。 作者：为吗有北京米北瓜　回复日期：2010-02-13　10:24:51　
　　　　作者：大道天成　回复日期：2010-02-13　06:47:14　
　　　　
　　　　　　如果没有猜错的话，鱼司令应该还是一个学生，还在幻想
　　　　　　
　　　　　　等你走入社会后，你就知道了，你的模型根本毫无用处
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　　我倒是希望我还是学生啊，可我已经快40岁了，职业交易员。
　　要想挣钱，你需要做两件事情：
　　1、把复杂的东西做简单。这是抽象。
　　2、把简单的东西做复杂。这是代入、重构。
　　你还是先学第一件事情吧，第一件事情简单些。
作者：隐居的鱼　回复日期：2010-02-13　10:54:26　   　　你眼中所看见的世界，是敌人重构过后的世界，它已经相当复杂。而敌人这样做的目的是设置更多诱惑、更多岔路，把你搞晕，使你犯错，好赢你的钱。
　　所以，不犯错不上当，不参与任何负期望收益率的游戏来保住本金这就是挣钱的第一步。而要做到这一点，你就需要把敌人搞复杂的世界再抽象回简单，你才能识破陷阱。
作者：看不见的手2009　回复日期：2010-02-13　15:40:21　
　　　　司令的理论还是有矛盾啊
　　　　选择负期望收益率的袋子是不明智的 而稳定的正收益率的袋子又有瓶颈 但是收益与风险大小成正比是一定的
　　　　最完美的选择应该是在不爆仓的前提下选择最大风险的袋子 就是一定要懂的及时收手 不过能做到这一点的人恐怕万中一二吧
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　　理性的选择必然是D，这是毫无疑问的，但是你要注意玩法。
　　假设你有1000元，下注250，这是25%的仓位，看起来好象很轻了，结果摸到个黑球，再下注250，结果还是黑球。现在你麻烦了，你只剩500了，要想翻本你需要赢利100%，这就太难了。
　　即便选择了正确的袋子，也必须有正确的玩法，你的头寸必须足够地低，保住你的小命，以便实现长期摸，把系统的期望收益率展现出来。
　　然而问题是你下注的头寸小了，等你摸到好球的时候赢的钱也少了，你能憋得住么？这就是心态问题了。战胜自己快速挣钱的贪婪，有时候更难。
作者：隐居的鱼　回复日期：2010-02-13　17:49:32　   　　你要彻底地理解系统的概念，A袋给定之后，它的风险分布在每个球上，而不是那仅有的一个黑球！
　　我们可以把A袋换一下变成：99个白球和1个黑球。如果摸出白球则你胜，赔率是1：1万；如果摸出黑球，则庄家胜，赔率是1：1亿。现在只要摸出白球可以挣1万倍的钱，你完全可以摸一把就收手了，那么A袋的性质变了么？没有！这仍然是个输钱的袋子！
作者：白云无心　回复日期：2010-02-13　19:13:47　   　　作者：隐居的鱼　回复日期：2010-02-13　10:54:26　
　　　　你眼中所看见的世界，是敌人重构过后的世界，它已经相当复杂。而敌人这样做的目的是设置更多诱惑、更多岔路，把你搞晕，使你犯错，好赢你的钱。
　　　　所以，不犯错不上当，不参与任何负期望收益率的游戏来保住本金这就是挣钱的第一步。而要做到这一点，你就需要把敌人搞复杂的世界再抽象回简单，你才能识破陷阱。
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　　不完全对。识别别人的欺骗还算容易，难的是自己被自己欺骗。不仅是别人重构了这个世界，可怕的是自己重建了这个世界，将这个世界建立在以自我为中心，以虚荣心为满足的基础上，将事实完全过滤。我目睹过一个个从成功走向失败的人包括自己过去的错误，他们无一例外一再出现同样的错误，最终导致失败。
　　在投资领域，最可怕的和最需要的是自尊和自信，差别在于是否基于事实而不是大脑的意象。大多数时候，人类无法追寻事实真相，充其量只能把握在概率的水准。寻找大概率高收益低风险事件就是一切投资最终获得成功的归宿  作者：白云无心　回复日期：2010-02-13　19:26:51　   　　按照价值主观原则，每个人对财富的追求会完全不同。每个袋子都得有人去掏这个市场才成立。以我的价值观，不会选择有无法控制风险的暴富，但是会选择能够长期取得稳定回报的投资。超过10%的年收益就能够抵御通货膨胀和银行利息，如果我的资金大会选择这个。如果资本不那么雄厚，则会选择30%左右的年回报，风险相对也大一点。如果希望长期产生稳定回报，则要小心进入实体经济领域，因为这个领域的竞争留给普通投资者的空间是非常有限的，生命期非常短，务必有完善的退出机制，只有垄断企业才具有长期稳定的收益。因此我这个目标只有在股票领域才可以大概率实现，这个领域的风险是可以控制的，只要克服贪婪和依据事实。
　　

作者：白云无心　回复日期：2010-02-13　19:45:00　   　　我总结股票市场唯一能够避免风险把握胜算的诀窍在时间上。股票涨跌无非是一个时间与空间的互换。不管在牛市还是熊市，每年至少存在三次行情。只要把握住一次，获得30%左右的收益就没有问题（就中小资金而言）。谁能够耐得住寂寞一年只交易三次，谁就可以把握80%以上的成功率，因此我说这个市场的风险是可以控制的。在时间的过滤下，摸黑球的概率降低许多了。如果每天交易，摸黑球失败的概率就大大增加，因此需要投入的资本金就必须很小，否则可能没有了本钱。
　　在空间上要把握的是低点，绝对的低点往往事后才知道，但是相对的低点是可以明显找到的。投资没有死规律，只有在时空的转换中把握转瞬即逝的机会才可以成功。
　　这个年过得很有意思，原来投资也是可以快乐的象每天过年一样。
　　祝楼主及各位新春快乐！