天之痕十邪散魂:收集的关于美股坐庄的资料

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2021/01/28 06:15:33
电子程序:# ]" h) t; v" ^" M& W& n3 q
" P' x: C& [+ |, Z  `国外风靡一时的小额指令执行系统(small order Execution System,简称SOES),像Laser等交易软件就能实现这个系统的建立与执行。- Y0 w7 d# z7 C3 B
电子单利用者:国内基本运用从国外引入的ECN套利策略,不过被淘汰得很快,而且这种套利机会只存在于大部分人发现它之前,当然这种方法也更新得很快。严格意义上来讲,使用这些方法的交易员不能算是庄家。
) j: J2 Y* u' b. C9 o机器单从何来:0 f% D; ^8 A) W: |0 r
% O' C5 H# m1 `: l% m" H2 D+ G. t+ Z   a,当改变了股票的层次结构时,就会出现机器单,比如,在80处引不出单,一手一手引到85,甚至89,90,就会引出单,如果用大单近距离逼,也有可能引出单。) F6 S8 `5 J+ u2 G% b8 n' W9 I& \: `! d: s* h6 y
   b,顺势推,就很容易引出单。基本原理为利用引出的单改变层次结构。% Z, h% t- J$ ~0 _
# @- ?3 {# z1 |" |   c,利用逼近的大单,(2和1的相隔价),打破当前价位,从而改变层次结构。1 M6 F# q  |% h# S* E
即:利用大单或者大盘的力量,改变层次结构后,骗机器以为趋势改变,就会引出机器单,进货后,再次利用大单或大盘的力量改变层次结构,出货。最关键是改变层次结构。; K- O. U: ?/ k- ~6 ]: Z( n
暗盘从何而来:" d8 A6 k# `1 N) l& q) r" A" y9 y7 M6 y5 k7 g
暗盘和一般的明盘机器单有不同的地方,明盘机器单对filler比较敏感,而暗盘对成交量比较敏感。爆量最容易引起暗盘的介入。, l6 R  X& y7 Z: r, t9 d* z- \
* y  w. A7 [9 ]; o' X: ?3 P% r2 l) ]6 w
, H" ?" ]. t9 f+ Y  I7 E& u( x1 w/ ~9 B1 p5 K* n% K2 H" T( _) A8 g& T1 s7 x% K9 Y
引单(压盘):4 m7 K$ H. K) d6 a- R  W  t! e
引单的正确方法:由于机器同时对单子数量和速度起反应,所以,引单的正确方法为: 快速出引单,由于速度快,当前价我自己放两手,但给人有单子跟出来的感觉.8 b* F5 O3 i% N; G% V; g( \; |
引单的另一技巧,在受挫时,把引单引向不可能的价位,不怕被吃.
: d  q' Z8 ~* k2 T/ j
; V9 s9 V  l% G6 n9 a坐庄:5 ?0 g8 \# i( y$ N1 K: s
* l8 K; h6 }: \; W那我就说说坐庄吧。基本上都是利用暗盘来出货。很多公司都有专门的搜股票的软件,这些软件可以搜出有暗盘的股票,SW公司交易软件上就有一个类似眼睛的东西可以搜出带有暗盘的股票。大家都会偶尔会碰到有暗盘的股票,比如用CSD这个ECN挂单发现,不用排队直接就可以进去,这就是暗盘。假如我用软件搜出在OFFER方有CSD暗盘的股票。经过测试以后,就可以收集股票。如现在盘面如下:4 f& J8 x8 |! A& H+ _  D& [* W& R
BID 1.01          OFFER1.02% L! |+ J- U& N# m! d& C. L, Z7 d
NYSE 200手        NYSE 50手  4 d- A) Q/ ?8 [; I. Q. I
- l: i* Y2 F6 |( l& Z; P' s% JBATS 80手         BATS 30手( J! N6 }4 W. L7 N0 b2 k9 Z: E/ ?! q- z
ARCA 30手         ARCA 20手$ \/ E2 D$ v, p: U8 Z
& u4 V; g" M& t0 Q' ?此时你应想办法在1.01进去,比如你在1.01吃到20000股后你觉得差不多了,然后就开始推股价。推股价一般都是用能ROUT的ECN,比如ARCA ROUT。把1.02的单全部拍掉,吃进10000股。此时你的成本大概是1.0133,此时价位变成BID1.02 OFFER1.03。这时你就可以直接用CSD全部在1.03出掉。当然这里面也有风险,你不知道CSD暗盘里有多少股,如果只有2万股的话,那你1万股就出不掉。暗盘有时候只在某一个的价位才有,比如只在1.03才有其他价位没有,而有时候暗盘在某一特定段的价位都有,价位变了暗盘也会跟上来或跟下去。坐庄的话一般都是找成交量一个晚上只有几十万的股票。所以坐庄的关键是找出有暗盘的股票,听高手说现在这种坐庄方法估计早晚都会被淘汰掉,因为现在越来越多人做了,暗盘越来越多人了解,了解的人多了,套利就会消失,这也是套利永恒不变的定律。
, h' e* K' \  h/ d5 W) m4 m坐庄:
0 K1 W1 D+ P1 u4 n5 J8 @( l庄家一般不会涮人,因为他们也是为了赚钱,庄家的方法一般分为8种左右吧,现在常见的就只有3 4种了,以前的400手进的庄现在都不怎么做了,现在常见只是一种 还有其他3 4种吧,我再介绍其他三种:& @* z/ ?6 s# g! B
; G5 H( G6 c* L- u2 g* z& V1。 就是D进出的,一般是先把价位用大手数往下压,压完暗管道D进,然后利用自己的buypower强撑上去,然后暗管道D一次出去
% M7 U& B8 ^! b$ i2。用EDGA,有时候也会有EDGX或者是T管道的。  }2 Z: A% a/ i; ?4 z2 `
! e" o; V. m: r$ P9 v$ H3。两边藏T进出的庄,庄家利用buypower往下压价位 压到一个价位时 只空着T不摆 其他管道摆很多然后庄家藏T 然后进仓,进来后价位撑高,利用同样手法,藏T出。  5 T5 t/ I/ g8 u# `0 i6 J- P
3 @( G$ |% {" @* p* Q- b$ v  C! d- A+ I/ q* y- f/ L$ l0 j1 h6 l
再提出一点就是,跟庄时,EDGA是首选管道,别的管道跟庄用的管道很难路由的,如果没有开暗D的话,建议用EDGA就好。
2 g" m1 o+ H$ ]* Y5 z8 p
+ I6 l  r& {. s& t4 u1 D( Y' B; p炒牌:9 [# W% m5 x% `
其实炒牌和做庄有着很多的相似.很多时候他们是一种结合.由于现在的市场量逐步的放小.所以做庄是还不错的获利方法.但是,很多人误解了做庄的实际要求.操作起来存在很多见利不收的情况,最后砸在手里很多股没有地方出.这些都是做庄的失误和心理上对自己支配过多造成的.还有些时候是在一个高风险的机会进场.我总结做庄炒牌有着这样的一些要求:9 l) L: e2 J6 d# v# x( u5 B! m6 F/ ]# y0 U7 D3 G9 T: y  v
1,市场可以没有太好的趋势.但是市场来回打也总有个大致的方向.
1 h2 i. U( S! Z/ A2,股票的量比较小.小到什么程度呢?一天不要超过30万成交量的要容易操作.因为我们大家的BP还是不太大.
* J3 D1 V6 v  Z- J$ F; u& n$ I/ x: A3,我们第一次进场的时候最好是背靠支持.% l9 W6 k# V5 x
5 Q8 F' L* \" A1 B8 M4,我们在挂单炒价的时候应该有电脑跟牌.这样价格更容易动.
! h& l. k3 u3 Y( g+ K5,应该在获利的时候逐步出场.并且逐步加仓., Y6 G4 y; `# _; z: b( v) t7 Y# t& |
6,在有大庄和你对着干的时候.不用去拼获利和美金.速度出场